Сравнение DIAL с CARY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Angel Oak Income ETF (CARY).
DIAL и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DIAL и CARY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIAL и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.68% | 9.93% | -0.05% |
CARY Angel Oak Income ETF | 0.97% | 7.54% | -0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DIAL показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.97%.
DIAL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIAL и CARY
DIAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Доходность на риск
DIAL vs. CARY — Ранг доходности на риск
DIAL
CARY
Сравнение DIAL c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIAL | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 3.09 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 4.52 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.67 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 5.08 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 19.05 | -10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIAL | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 3.09 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 2.83 | -2.49 |
Корреляция
Корреляция между DIAL и CARY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и CARY
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности CARY в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.97% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
CARY Angel Oak Income ETF | 6.07% | 6.13% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIAL и CARY
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и CARY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIAL | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -1.28% | -20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -1.28% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -0.83% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -0.22% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.34% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и CARY
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что DIAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIAL | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 0.89% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 1.27% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 2.05% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 2.18% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 2.18% | +4.89% |