PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIAL с BLUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIAL с BLUI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIAL charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.

Доходность

Сравнение доходности DIAL и BLUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIAL показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 3.27%.

DIAL

1 день
-0.31%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.65%
3 года*
5.85%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

BLUI

1 день
-0.19%
1 месяц
0.02%
С начала года
3.27%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIAL и BLUI

2026 (YTD)2025
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		0.88%4.61%
BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF		3.27%3.80%

Correlation

The correlation between DIAL and BLUI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов DIAL и BLUI

Секторы
DIAL
BLUI

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

46.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

51.0%

Технологии

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

DIAL
0.5%
BLUI

-

Сырьевые материалы

DIAL

-

BLUI

-

Коммуникационные услуги

DIAL

-

BLUI

-

Потребительский циклический сектор

DIAL

-

BLUI
0.3%

Потребительский защитный сектор

DIAL

-

BLUI

-

Энергетика

DIAL

-

BLUI
46.7%

Здравоохранение

DIAL

-

BLUI

-

Промышленность

DIAL

-

BLUI

-

Недвижимость

DIAL

-

BLUI
51.0%

Технологии

DIAL

-

BLUI
0.6%

Коммунальные услуги

DIAL

-

BLUI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Bluemonte Diversified Income ETF

Часто сравнивают с DIAL:
DIAL с BINCDIAL с UCONDIAL с CGMSDIAL с ILTBDIAL с SHYGDIAL с TQQQDIAL с SJNK
Часто сравнивают с BLUI:
BLUI с BLTDBLUI с BLGRBLUI с BDBTBLUI с ABIBLUI с BLSTBLUI с BLUCBLUI с BLUX

Доходность на риск

DIAL vs. BLUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIAL
Ранг доходности на риск DIAL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BLUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIAL c BLUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIALBLUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIAL vs. BLUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIALBLUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.97

-1.61

Просадки

Сравнение просадок DIAL и BLUI

Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и BLUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIALBLUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-2.43%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.43%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-0.37%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DIAL и BLUI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIALBLUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

3.89%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

3.89%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

3.89%

+3.14%

Сравнение комиссий DIAL и BLUI

DIAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAL и BLUI

Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности BLUI в 4.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF		4.72%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		5.05%4.81%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%

Часто задаваемые вопросы

DIAL and BLUI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DIAL is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DIAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.

DIAL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 4.72% for BLUI.

They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Bluemonte. Their fees differ too: 0.29% for DIAL and 0.75% for BLUI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIAL и BLUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор