Сравнение DIAL с AFIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF).
DIAL и AFIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DIAL и AFIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIAL и AFIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.68% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | -1.14% | 9.08% | 14.05% | 0.25% |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | -0.17% | 6.56% | 7.06% | 9.73% | -5.38% | -0.50% | 2.14% | 0.41% | -0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DIAL показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у AFIF с доходностью -0.17%.
DIAL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
AFIF
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIAL и AFIF
DIAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AFIF в 1.08%.
Доходность на риск
DIAL vs. AFIF — Ранг доходности на риск
DIAL
AFIF
Сравнение DIAL c AFIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIAL | AFIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.94 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.73 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 11.45 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIAL | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.40 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.74 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.40 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DIAL и AFIF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и AFIF
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности AFIF в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.97% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.70% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIAL и AFIF
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки AFIF в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и AFIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIAL | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -10.29% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -1.79% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -8.85% | -13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -1.25% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -2.27% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.43% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и AFIF
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что DIAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIAL | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 1.25% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.12% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 3.53% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 4.48% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 6.32% | +0.75% |