PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIAL с AFIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIAL и AFIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIAL и AFIF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
-0.68%9.93%1.69%8.54%-16.13%-1.14%9.08%14.05%0.25%
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF
-0.17%6.56%7.06%9.73%-5.38%-0.50%2.14%0.41%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, DIAL показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у AFIF с доходностью -0.17%.


DIAL

1 день
0.70%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.22%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.73%
10 лет*

AFIF

1 день
0.27%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.93%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.28%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Anfield Universal Fixed Income ETF

Сравнение комиссий DIAL и AFIF

DIAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AFIF в 1.08%.


Доходность на риск

DIAL vs. AFIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIAL
Ранг доходности на риск DIAL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина

AFIF
Ранг доходности на риск AFIF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIAL c AFIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIALAFIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.40

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.94

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.73

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

11.45

-3.14

DIAL vs. AFIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIAL на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFIF равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAL и AFIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIALAFIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.74

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.40

-0.06

Корреляция

Корреляция между DIAL и AFIF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAL и AFIF

Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности AFIF в 3.70%


TTM202520242023202220212020201920182017
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
4.97%4.81%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF
3.70%3.52%5.61%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIAL и AFIF

Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки AFIF в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и AFIF.


Загрузка...

Показатели просадок


DIALAFIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-10.29%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-1.79%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-8.85%

-13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.25%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-2.27%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.43%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DIAL и AFIF

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что DIAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIALAFIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

1.25%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.12%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

3.53%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

4.48%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

6.32%

+0.75%