Сравнение DIA с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
DIA и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIA и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIA и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DIA показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DIA имеют среднегодовую доходность 12.28%, а акции XLF немного впереди с 12.45%.
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIA и XLF
DIA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DIA vs. XLF — Ранг доходности на риск
DIA
XLF
Сравнение DIA c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIA | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.05 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.19 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.05 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 0.16 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIA | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.05 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.50 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.20 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между DIA и XLF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA и XLF
Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок DIA и XLF
Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIA | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -82.69% | +30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -14.79% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -25.81% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -42.86% | +6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -11.89% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -20.10% | +12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.96% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIA и XLF
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 4.94% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIA | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 4.76% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 11.45% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 19.25% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 18.69% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 22.18% | -4.68% |