PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с VUG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA returned 13.40%/yr vs 17.90%/yr for VUG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DIA charges 0.16%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности DIA и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.40% против 17.90% соответственно.

DIA

1 день
0.73%
1 месяц
3.57%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.43%
1 год
23.20%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.40%

VUG

1 день
0.18%
1 месяц
-2.47%
С начала года
4.99%
6 месяцев
5.66%
1 год
22.83%
3 года*
23.38%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		7.27%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
VUG
Vanguard Growth ETF		4.99%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between DIA and VUG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.83

The correlation between DIA and VUG shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIA и VUG

Секторы
DIA
VUG

Финансовые услуги

27.3%
4.3%

Технологии

19.1%
53.5%

Промышленность

18.1%
3.6%

Здравоохранение

12.8%
4.6%

Потребительский циклический сектор

11.0%
12.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.5%

Сырьевые материалы

3.7%
0.6%

Энергетика

2.2%
0.4%

Коммуникационные услуги

1.8%
17.3%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Финансовые услуги

DIA
27.3%
VUG
4.3%

Технологии

DIA
19.1%
VUG
53.5%

Промышленность

DIA
18.1%
VUG
3.6%

Здравоохранение

DIA
12.8%
VUG
4.6%

Потребительский циклический сектор

DIA
11.0%
VUG
12.2%

Потребительский защитный сектор

DIA
4.1%
VUG
1.5%

Сырьевые материалы

DIA
3.7%
VUG
0.6%

Энергетика

DIA
2.2%
VUG
0.4%

Коммуникационные услуги

DIA
1.8%
VUG
17.3%

Недвижимость

DIA

-

VUG
1.0%

Коммунальные услуги

DIA

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

DIA vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIAVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.29

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.78

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.29

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

4.43

+3.92

DIA vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIA и VUG

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIAVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-50.68%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-16.53%

+6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-22.85%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-35.61%

+14.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-35.61%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-5.56%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-7.09%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.79%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и VUG

Текущая волатильность для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) составляет 4.32%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIAVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.73%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

13.00%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

16.46%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

22.30%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

21.48%

-3.92%

Сравнение комиссий DIA и VUG

DIA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и VUG

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

DIA and VUG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.73%) compared to DIA (4.32%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.90% vs 13.40% for DIA. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.90% return vs 13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.

DIA has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.39% for VUG.

DIA is categorized as Large Cap Blend Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.03% for VUG.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор