Сравнение DIA с SPLV
DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA returned 13.14%/yr vs 8.24%/yr for SPLV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIA charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.
Доходность
Сравнение доходности DIA и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIA показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции DIA превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 13.14% против 8.24% соответственно.
DIA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 10.03%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.14%
SPLV
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам DIA и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 10.03% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 8.93% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Correlation
The correlation between DIA and SPLV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between DIA and SPLV has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIA vs. SPLV — Ранг доходности на риск
DIA
SPLV
Сравнение DIA c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIA | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.15 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 2.64 | +5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIA и SPLV
Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIA | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -36.26% | -15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -7.41% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -9.64% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -17.26% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -36.26% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | 0.00% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -3.55% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.22% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIA и SPLV
Текущая волатильность для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) составляет 2.29%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIA | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 4.55% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 8.10% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 10.64% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 12.60% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 15.40% | +2.10% |
Сравнение комиссий DIA и SPLV
DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA и SPLV
Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SPLV в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.37% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.09% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
DIA and SPLV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLV has higher volatility (4.55%) compared to DIA (2.29%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs SPLV's -36.26%.
On 10-year performance, DIA leads with 13.14% vs 8.24% for SPLV. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.14% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.
SPLV has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.37% for DIA.
DIA is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPLV is S&P 500. DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.25% for SPLV.
DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIA и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор