PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с SH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA returned 13.40%/yr vs -12.83%/yr for SH. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. DIA charges 0.16%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности DIA и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции DIA превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 13.40% против -12.83% соответственно.

DIA

1 день
0.73%
1 месяц
2.50%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.43%
1 год
23.20%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.40%

SH

1 день
-0.50%
1 месяц
1.30%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-15.90%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
-12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		7.27%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
SH
ProShares Short S&P500		-6.39%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between DIA and SH is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.93

The correlation between DIA and SH shifts across timeframes, from -0.93 (all time) to -0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIA и SH

Секторы
DIA
SH

Финансовые услуги

27.3%
75.1%

Технологии

19.1%

-

Промышленность

18.1%

-

Здравоохранение

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Энергетика

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DIA
27.3%
SH
75.1%

Технологии

DIA
19.1%
SH

-

Промышленность

DIA
18.1%
SH

-

Здравоохранение

DIA
12.8%
SH

-

Потребительский циклический сектор

DIA
11.0%
SH

-

Потребительский защитный сектор

DIA
4.1%
SH

-

Сырьевые материалы

DIA
3.7%
SH

-

Энергетика

DIA
2.2%
SH

-

Коммуникационные услуги

DIA
1.8%
SH

-

Недвижимость

DIA

-

SH

-

Коммунальные услуги

DIA

-

SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

DIA vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIASHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-1.22

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-1.75

+4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.81

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.82

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

-1.47

+9.82

DIA vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIA и SH

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIASHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-94.66%

+42.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-18.16%

+8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-38.82%

+22.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-44.53%

+23.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-76.12%

+39.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-94.53%

+93.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-67.75%

+60.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

10.13%

-7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и SH

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и ProShares Short S&P500 (SH) имеют волатильность 4.32% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIASHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.33%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.59%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

12.28%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

16.91%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

18.04%

-0.48%

Сравнение комиссий DIA и SH

DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и SH

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SH в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
SH
ProShares Short S&P500		4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIA and SH have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SH has higher volatility (4.33%) compared to DIA (4.32%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs SH's -94.66%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.40% vs -12.83% for SH. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.40% return vs -12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.37% for DIA.

DIA is categorized as Large Cap Blend Equities, while SH is Inverse Equities. DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while SH tracks S&P 500 (-100%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.90% for SH.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор