PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с IJR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA returned 13.40%/yr vs 11.16%/yr for IJR. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DIA charges 0.16%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности DIA и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.73%. За последние 10 лет акции DIA превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 13.40% против 11.16% соответственно.

DIA

1 день
0.73%
1 месяц
3.57%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.43%
1 год
23.20%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.40%

IJR

1 день
0.97%
1 месяц
7.27%
С начала года
19.73%
6 месяцев
16.47%
1 год
37.01%
3 года*
14.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		7.27%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.73%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between DIA and IJR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.80

The correlation between DIA and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIA и IJR

Секторы
DIA
IJR

Финансовые услуги

27.3%
16.0%

Технологии

19.1%
15.9%

Промышленность

18.1%
16.0%

Здравоохранение

12.8%
11.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
12.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.2%

Сырьевые материалы

3.7%
4.7%

Энергетика

2.2%
6.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.2%

Недвижимость

-

7.5%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

DIA
27.3%
IJR
16.0%

Технологии

DIA
19.1%
IJR
15.9%

Промышленность

DIA
18.1%
IJR
16.0%

Здравоохранение

DIA
12.8%
IJR
11.0%

Потребительский циклический сектор

DIA
11.0%
IJR
12.5%

Потребительский защитный сектор

DIA
4.1%
IJR
3.2%

Сырьевые материалы

DIA
3.7%
IJR
4.7%

Энергетика

DIA
2.2%
IJR
6.8%

Коммуникационные услуги

DIA
1.8%
IJR
3.2%

Недвижимость

DIA

-

IJR
7.5%

Коммунальные услуги

DIA

-

IJR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

DIA vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIAIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.94

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.80

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.97

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

13.35

-5.00

DIA vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIA и IJR

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIAIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-58.15%

+6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-8.68%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-28.02%

+12.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-28.02%

+7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-44.36%

+7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-9.27%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.59%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и IJR

Текущая волатильность для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) составляет 4.32%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIAIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.18%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

11.97%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

17.76%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

21.43%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

22.92%

-5.36%

Сравнение комиссий DIA и IJR

DIA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и IJR

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности IJR в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.11%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

DIA and IJR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (5.18%) compared to DIA (4.32%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.40% vs 11.16% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.40% return vs 11.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.

DIA has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.11% for IJR.

DIA is categorized as Large Cap Blend Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор