PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с EDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с EDOW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DIA tracks the Dow Jones Industrial Average while EDOW tracks the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIA returned 9.82%/yr vs 8.96%/yr for EDOW. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DIA charges 0.16%/yr vs 0.50%/yr for EDOW.

Доходность

Сравнение доходности DIA и EDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у EDOW с доходностью 6.02%.

DIA

1 день
-1.35%
1 месяц
2.19%
С начала года
6.56%
6 месяцев
6.92%
1 год
22.06%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.16%

EDOW

1 день
-0.79%
1 месяц
2.08%
С начала года
6.02%
6 месяцев
6.39%
1 год
19.66%
3 года*
15.81%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и EDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.56%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%13.31%
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		6.02%15.46%13.17%15.47%-7.45%18.82%6.64%24.69%-2.04%11.90%

Correlation

The correlation between DIA and EDOW is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2017 г.

0.94

The correlation between DIA and EDOW has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIA и EDOW

Секторы
DIA
EDOW

Финансовые услуги

27.2%
17.5%

Промышленность

18.4%
13.6%

Технологии

17.1%
20.0%

Здравоохранение

13.1%
13.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
9.9%

Сырьевые материалы

4.0%
3.3%

Энергетика

2.4%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
6.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DIA
27.2%
EDOW
17.5%

Промышленность

DIA
18.4%
EDOW
13.6%

Технологии

DIA
17.1%
EDOW
20.0%

Здравоохранение

DIA
13.1%
EDOW
13.4%

Потребительский циклический сектор

DIA
11.6%
EDOW
12.7%

Потребительский защитный сектор

DIA
4.4%
EDOW
9.9%

Сырьевые материалы

DIA
4.0%
EDOW
3.3%

Энергетика

DIA
2.4%
EDOW
3.3%

Коммуникационные услуги

DIA
1.9%
EDOW
6.5%

Недвижимость

DIA

-

EDOW

-

Коммунальные услуги

DIA

-

EDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DGTEDOW с DJDEDOW с RSPEDOW с QQQEEDOW с VOOEDOW с SCHDEDOW с IGV

Доходность на риск

DIA vs. EDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c EDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAEDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.84

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.70

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.26

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

8.38

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA vs. EDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDOW равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и EDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIAEDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.64

-0.15

Просадки

Сравнение просадок DIA и EDOW

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки EDOW в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и EDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIAEDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-33.72%

-18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-8.73%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-15.51%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-21.98%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.86%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-4.07%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.35%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и EDOW

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что DIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIAEDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.92%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

8.00%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

10.75%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

14.21%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.74%

-0.20%

Сравнение комиссий DIA и EDOW

DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EDOW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и EDOW

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности EDOW в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.23%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DIA and EDOW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIA has higher volatility (3.46%) compared to EDOW (2.92%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs EDOW's -33.72%.

On 5-year performance, DIA leads with 9.82% vs 8.96% for EDOW. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EDOW has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIA has performed better with a 9.82% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.50% for EDOW.

DIA has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.23% for EDOW.

DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.50% for EDOW.

EDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и EDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор