PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOW с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOW с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - EDOW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOW returned 8.89%/yr vs 8.33%/yr for RSP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EDOW charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности EDOW и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOW показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 9.70%.

EDOW

1 день
-1.18%
1 месяц
3.18%
С начала года
5.68%
6 месяцев
5.68%
1 год
18.49%
3 года*
15.49%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOW и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		5.68%15.46%13.17%15.47%-7.45%18.82%6.64%24.69%-2.04%11.90%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%8.91%

Correlation

The correlation between EDOW and RSP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2017 г.

0.89

The correlation between EDOW and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDOW и RSP

Секторы
EDOW
RSP

Технологии

20.0%
19.6%

Финансовые услуги

17.5%
14.5%

Промышленность

13.6%
14.1%

Здравоохранение

13.4%
11.0%

Потребительский циклический сектор

12.7%
9.9%

Потребительский защитный сектор

9.9%
6.5%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.7%

Энергетика

3.3%
4.5%

Сырьевые материалы

3.3%
4.1%

Недвижимость

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Технологии

EDOW
20.0%
RSP
19.6%

Финансовые услуги

EDOW
17.5%
RSP
14.5%

Промышленность

EDOW
13.6%
RSP
14.1%

Здравоохранение

EDOW
13.4%
RSP
11.0%

Потребительский циклический сектор

EDOW
12.7%
RSP
9.9%

Потребительский защитный сектор

EDOW
9.9%
RSP
6.5%

Коммуникационные услуги

EDOW
6.5%
RSP
3.7%

Энергетика

EDOW
3.3%
RSP
4.5%

Сырьевые материалы

EDOW
3.3%
RSP
4.1%

Недвижимость

EDOW

-

RSP
6.0%

Коммунальные услуги

EDOW

-

RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DGTEDOW с DJDEDOW с QQQEEDOW с VOOEDOW с SCHDEDOW с IGV
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

EDOW vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOW c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOWRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.70

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.47

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.49

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

9.48

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOW vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOW на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOW и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOWRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EDOW и RSP

Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOWRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-59.92%

+26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.85%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

-17.81%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-21.38%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.38%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-6.65%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.06%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOW и RSP

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что EDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOWRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.56%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

8.29%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

11.56%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

16.18%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

18.35%

-0.61%

Сравнение комиссий EDOW и RSP

EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOW и RSP

Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.24%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

EDOW and RSP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDOW has higher volatility (2.74%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, EDOW dropped -33.72% vs RSP's -59.92%.

On 5-year performance, EDOW leads with 8.89% vs 8.33% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EDOW has performed better with a 8.89% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for EDOW.

RSP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.24% for EDOW.

EDOW is categorized as Large Cap Blend Equities, while RSP is S&P 500. EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for EDOW and 0.20% for RSP.

EDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOW и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор