PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EDOW с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EDOW и RSP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности EDOW и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.46%
7.91%
EDOW
RSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDOW:

1.41

RSP:

1.26

Коэф-т Сортино

EDOW:

2.03

RSP:

1.78

Коэф-т Омега

EDOW:

1.26

RSP:

1.23

Коэф-т Кальмара

EDOW:

2.29

RSP:

2.02

Коэф-т Мартина

EDOW:

7.28

RSP:

6.56

Индекс Язвы

EDOW:

2.07%

RSP:

2.20%

Дневная вол-ть

EDOW:

10.71%

RSP:

11.45%

Макс. просадка

EDOW:

-33.72%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

EDOW:

-3.38%

RSP:

-5.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EDOW показывает доходность 14.17%, а RSP немного ниже – 13.47%.


EDOW

С начала года

14.17%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

8.62%

1 год

15.02%

5 лет

9.12%

10 лет

N/A

RSP

С начала года

13.47%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

7.17%

1 год

14.04%

5 лет

10.75%

10 лет

9.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EDOW и RSP

EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.


EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
График комиссии EDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EDOW c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EDOW, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.411.26
Коэффициент Сортино EDOW, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.031.78
Коэффициент Омега EDOW, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.23
Коэффициент Кальмара EDOW, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.292.02
Коэффициент Мартина EDOW, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.286.56
EDOW
RSP

Показатель коэффициента Шарпа EDOW на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOW и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.41
1.26
EDOW
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOW и RSP

Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности RSP в 1.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
1.64%1.93%1.91%1.52%1.84%1.89%1.82%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.51%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%1.27%

Просадки

Сравнение просадок EDOW и RSP

Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.38%
-5.71%
EDOW
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности EDOW и RSP

Текущая волатильность для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) составляет 3.19%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что EDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.19%
3.82%
EDOW
RSP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab