Сравнение EDOW с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).
EDOW и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. Фонд был запущен 8 авг. 2017 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDOW или RSP.
Основные характеристики
| EDOW | RSP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.55% | 17.83% |
| Дох-ть за 1 год | 24.91% | 29.10% |
| Дох-ть за 3 года | 7.37% | 6.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.80% | 12.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.04 | 3.61 |
| Коэф-т Мартина | 13.36 | 16.60 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.98% |
| Дневная вол-ть | 10.64% | 11.69% |
| Макс. просадка | -33.72% | -59.92% |
| Текущая просадка | -0.28% | -0.71% |
Корреляция
Корреляция между EDOW и RSP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDOW и RSP
С начала года, EDOW показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 17.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDOW и RSP
EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDOW c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOW и RSP
Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности RSP в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 1.78% | 1.93% | 1.91% | 1.52% | 1.84% | 1.89% | 1.82% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.44% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок EDOW и RSP
Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDOW и RSP
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что EDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.