Сравнение EDOW с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
EDOW и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. Фонд был запущен 8 авг. 2017 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDOW и IGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDOW и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | -1.58% | 15.46% | 13.17% | 15.47% | -7.45% | 18.82% | 6.64% | 24.69% | -2.04% | 11.90% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -23.99% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, EDOW показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -23.99%.
EDOW
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- —
IGV
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -23.99%
- 6 месяцев
- -30.57%
- 1 год
- -12.22%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 14.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDOW и IGV
EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGV в 0.46%.
Доходность на риск
EDOW vs. IGV — Ранг доходности на риск
EDOW
IGV
Сравнение EDOW c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOW | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | -0.43 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | -0.45 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -0.32 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | -0.80 | +5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOW | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.43 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.10 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.33 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между EDOW и IGV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOW и IGV
Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 1.33% | 1.31% | 1.65% | 1.93% | 1.91% | 1.52% | 1.84% | 1.88% | 1.82% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок EDOW и IGV
Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и IGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDOW | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -63.45% | +29.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -34.72% | +25.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -45.85% | +23.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -31.79% | +24.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -14.37% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 13.81% | -11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOW и IGV
Текущая волатильность для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) составляет 4.14%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что EDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDOW | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 8.24% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 19.71% | -11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 28.39% | -12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 27.07% | -12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 25.88% | -8.03% |