Сравнение EDOW с IGV
EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both exchange-traded funds - EDOW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOW returned 10.36%/yr vs 4.35%/yr for IGV. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EDOW charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for IGV.
Доходность
Сравнение доходности EDOW и IGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOW показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -4.13%.
EDOW
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.87%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 13.85%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.93%
IGV
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- 20.86%
- С начала года
- -4.13%
- 1 год
- -8.34%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 16.50%
- Всё время*
- 9.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $864.96K | $683.37K | $687.47K | |
| $1.47B | $1.24B | $1.65B |
Сравнение доходности по годам EDOW и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 13.85% | 15.46% | 13.17% | 15.47% | -7.45% | 18.82% | 6.64% | 24.69% | -2.04% | 11.90% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -4.13% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 9.85% |
Correlation
The correlation between EDOW and IGV is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2017 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between EDOW and IGV has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов EDOW и IGV
Секторы
EDOW
IGV
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
EDOW
IGV
Финансовые услуги
EDOW
IGV
Потребительский циклический сектор
EDOW
IGV
Здравоохранение
EDOW
IGV
-
Промышленность
EDOW
IGV
Потребительский защитный сектор
EDOW
IGV
-
Коммуникационные услуги
EDOW
IGV
Сырьевые материалы
EDOW
IGV
-
Энергетика
EDOW
IGV
-
Недвижимость
EDOW
-
IGV
-
Коммунальные услуги
EDOW
-
IGV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOW vs. IGV — Ранг доходности на риск
EDOW
IGV
Сравнение EDOW c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDOW | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.98 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.23 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | -0.43 | +10.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDOW и IGV
Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и IGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOW | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -63.45% | +29.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -36.61% | +27.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.51% | -36.61% | +21.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -45.85% | +23.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.98% | +13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -14.49% | +10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 19.42% | -17.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOW и IGV
Текущая волатильность для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) составляет 3.83%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что EDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOW | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 8.55% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 25.02% | -16.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 29.49% | -18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 28.28% | -14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 26.51% | -8.86% |
Сравнение комиссий EDOW и IGV
EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOW и IGV
Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности IGV в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 1.20% | 1.31% | 1.65% | 1.93% | 1.91% | 1.52% | 1.84% | 1.88% | 1.82% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
EDOW and IGV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (8.55%) compared to EDOW (3.83%). In terms of maximum drawdown, EDOW dropped -33.72% vs IGV's -63.45%.
On 5-year performance, EDOW leads with 10.36% vs 4.35% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EDOW has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EDOW has performed better with a 10.36% return vs 4.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for EDOW.
EDOW has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.02% for IGV.
EDOW is categorized as Large Cap Blend Equities, while IGV is Technology Equities. EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.50% for EDOW and 0.39% for IGV.
EDOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOW и IGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор