PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOW с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOW с IGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both exchange-traded funds - EDOW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOW returned 9.14%/yr vs 6.77%/yr for IGV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOW charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности EDOW и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOW показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -5.33%.

EDOW

1 день
1.11%
1 месяц
3.95%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.02%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

IGV

1 день
-0.14%
1 месяц
13.36%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.31%
1 год
-4.52%
3 года*
14.61%
5 лет*
6.77%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOW и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		6.86%15.46%13.17%15.47%-7.45%18.82%6.64%24.69%-2.04%11.90%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-5.33%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%10.07%

Correlation

The correlation between EDOW and IGV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2017 г.

0.56

Over the past year, the correlation between EDOW and IGV has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EDOW и IGV

Секторы
EDOW
IGV

Технологии

20.0%
89.2%

Финансовые услуги

17.5%
1.8%

Промышленность

13.6%
0.2%

Здравоохранение

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%
0.3%

Потребительский защитный сектор

9.9%

-

Коммуникационные услуги

6.5%
8.6%

Энергетика

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EDOW
20.0%
IGV
89.2%

Финансовые услуги

EDOW
17.5%
IGV
1.8%

Промышленность

EDOW
13.6%
IGV
0.2%

Здравоохранение

EDOW
13.4%
IGV

-

Потребительский циклический сектор

EDOW
12.7%
IGV
0.3%

Потребительский защитный сектор

EDOW
9.9%
IGV

-

Коммуникационные услуги

EDOW
6.5%
IGV
8.6%

Энергетика

EDOW
3.3%
IGV

-

Сырьевые материалы

EDOW
3.3%
IGV

-

Недвижимость

EDOW

-

IGV

-

Коммунальные услуги

EDOW

-

IGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DGTEDOW с DJDEDOW с RSPEDOW с QQQEEDOW с VOOEDOW с SCHD
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

EDOW vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOW c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOWIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.16

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
-0.04

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.99

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.12

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

-0.26

+8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOW vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOW на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOW и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOWIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-0.16

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.24

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.37

+0.28

Просадки

Сравнение просадок EDOW и IGV

Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOWIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-63.45%

+29.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-36.61%

+27.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

-36.61%

+21.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-45.85%

+23.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-15.05%

+14.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-14.45%

+10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

17.25%

-14.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOW и IGV

Текущая волатильность для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) составляет 2.90%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что EDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOWIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

11.62%

-8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

24.36%

-16.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

27.59%

-16.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

27.84%

-13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

26.34%

-8.60%

Сравнение комиссий EDOW и IGV

EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOW и IGV

Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.22%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

EDOW and IGV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (11.62%) compared to EDOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, EDOW dropped -33.72% vs IGV's -63.45%.

On 5-year performance, EDOW leads with 9.14% vs 6.77% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EDOW has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EDOW has performed better with a 9.14% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for EDOW.

EDOW has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for IGV.

EDOW is categorized as Large Cap Blend Equities, while IGV is Technology Equities. EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.50% for EDOW and 0.39% for IGV.

EDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOW и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор