Сравнение EDOW с DJD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD).
EDOW и DJD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. Фонд был запущен 8 авг. 2017 г.. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDOW или DJD.
Основные характеристики
| EDOW | DJD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.60% | 16.52% |
| Дох-ть за 1 год | 28.14% | 31.57% |
| Дох-ть за 3 года | 7.20% | 9.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.93% | 9.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.19 | 3.42 |
| Коэф-т Мартина | 13.86 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 10.68% | 11.18% |
| Макс. просадка | -33.72% | -34.66% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.75% |
Корреляция
Корреляция между EDOW и DJD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDOW и DJD
С начала года, EDOW показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 16.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDOW и DJD
EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDOW c DJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOW и DJD
Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности DJD в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 1.78% | 1.93% | 1.91% | 1.52% | 1.84% | 1.89% | 1.82% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 3.02% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 3.26% | 3.65% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок EDOW и DJD
Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и DJD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDOW и DJD
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что EDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.