PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EDOW с DJD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDOW с DJD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD).

EDOW и DJD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. Фонд был запущен 8 авг. 2017 г.. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDOW или DJD.

Корреляция

Корреляция между EDOW и DJD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EDOW и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDOW:

0.61

DJD:

0.70

Коэф-т Сортино

EDOW:

1.07

DJD:

1.21

Коэф-т Омега

EDOW:

1.15

DJD:

1.16

Коэф-т Кальмара

EDOW:

0.71

DJD:

0.95

Коэф-т Мартина

EDOW:

2.80

DJD:

3.30

Индекс Язвы

EDOW:

3.96%

DJD:

3.52%

Дневная вол-ть

EDOW:

16.44%

DJD:

14.55%

Макс. просадка

EDOW:

-33.72%

DJD:

-34.66%

Текущая просадка

EDOW:

-3.75%

DJD:

-4.86%

Доходность по периодам

С начала года, EDOW показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 2.20%.

EDOW

С начала года

1.48%

1 месяц

6.60%

6 месяцев

-0.03%

1 год

10.01%

5 лет

13.76%

10 лет

N/A

DJD

С начала года

2.20%

1 месяц

3.51%

6 месяцев

-0.56%

1 год

10.12%

5 лет

14.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EDOW и DJD

EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.

EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDOW и DJD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOW
Ранг риск-скорректированной доходности EDOW, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDOW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг риск-скорректированной доходности DJD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDOW c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EDOW на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJD равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOW и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOW и DJD

Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности DJD в 2.83%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.61%1.66%1.93%1.91%1.52%1.84%1.89%1.82%0.75%0.00%0.00%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.83%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%3.26%3.65%0.16%

Просадки

Сравнение просадок EDOW и DJD

Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и DJD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EDOW и DJD

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что EDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...