PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOW с DGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOW с DGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) and DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) are both exchange-traded funds - EDOW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while DGT is a Global Equities fund tracking the The Global Dow. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOW returned 9.14%/yr vs 13.69%/yr for DGT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EDOW и DGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOW показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью 13.23%.

EDOW

1 день
1.11%
1 месяц
3.95%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.02%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

DGT

1 день
0.45%
1 месяц
4.09%
С начала года
13.23%
6 месяцев
14.80%
1 год
31.41%
3 года*
23.27%
5 лет*
13.69%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOW и DGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		6.86%15.46%13.17%15.47%-7.45%18.82%6.64%24.69%-2.04%11.90%
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		13.23%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%22.19%-9.65%9.13%

Correlation

The correlation between EDOW and DGT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2017 г.

0.83

The correlation between EDOW and DGT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDOW и DGT

Секторы
EDOW
DGT

Технологии

20.0%
17.7%

Финансовые услуги

17.5%
17.1%

Промышленность

13.6%
13.9%

Здравоохранение

13.4%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.7%
7.5%

Потребительский защитный сектор

9.9%
7.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
6.0%

Энергетика

3.3%
7.1%

Сырьевые материалы

3.3%
7.1%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Технологии

EDOW
20.0%
DGT
17.7%

Финансовые услуги

EDOW
17.5%
DGT
17.1%

Промышленность

EDOW
13.6%
DGT
13.9%

Здравоохранение

EDOW
13.4%
DGT
10.9%

Потребительский циклический сектор

EDOW
12.7%
DGT
7.5%

Потребительский защитный сектор

EDOW
9.9%
DGT
7.6%

Коммуникационные услуги

EDOW
6.5%
DGT
6.0%

Энергетика

EDOW
3.3%
DGT
7.1%

Сырьевые материалы

EDOW
3.3%
DGT
7.1%

Недвижимость

EDOW

-

DGT
1.4%

Коммунальные услуги

EDOW

-

DGT
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

State Street SPDR Global Dow ETF

Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DJDEDOW с RSPEDOW с QQQEEDOW с VOOEDOW с SCHDEDOW с IGV
Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с DIADGT с QUSDGT с KNGDGT с CGWDGT с JHQAX

Доходность на риск

EDOW vs. DGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOW c DGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOWDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.63

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.63

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.76

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

15.27

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOW vs. DGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOW на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGT равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOW и DGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOWDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.63

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.91

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.30

+0.35

Просадки

Сравнение просадок EDOW и DGT

Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и DGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOWDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-55.36%

+21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.38%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

-14.67%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-25.18%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.13%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-13.83%

+9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.06%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOW и DGT

Текущая волатильность для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) составляет 2.90%, в то время как у State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что EDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOWDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.78%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

9.55%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

11.98%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

15.16%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

16.95%

+0.79%

Сравнение комиссий EDOW и DGT

И EDOW, и DGT имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOW и DGT

Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности DGT в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.51%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.22%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDOW and DGT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGT has higher volatility (3.78%) compared to EDOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, EDOW dropped -33.72% vs DGT's -55.36%.

On 5-year performance, DGT leads with 13.69% vs 9.14% for EDOW. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, EDOW has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGT has performed better with a 13.69% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDOW and DGT have the same expense ratio: 0.50% per year.

DGT has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.22% for EDOW.

EDOW is categorized as Large Cap Blend Equities, while DGT is Global Equities. EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while DGT tracks The Global Dow. They also come from different issuers: First Trust and State Street.

DGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOW и DGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор