PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDOW с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOW с QQQE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - EDOW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOW returned 10.36%/yr vs 8.72%/yr for QQQE. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EDOW charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности EDOW и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOW показывает доходность 13.85%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 18.72%.

EDOW

1 день
0.66%
1 месяц
3.87%
6 месяцев
9.04%
С начала года
13.85%
1 год
23.30%
3 года*
17.15%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—
Всё время*
11.93%

QQQE

1 день
-0.75%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
19.12%
С начала года
18.72%
1 год
24.88%
3 года*
16.59%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.93%
Всё время*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EDOW

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
$864.96K$683.37K$687.47K

QQQE

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
$22.56M$23.28M$25.02M

Сравнение доходности по годам EDOW и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		13.85%15.46%13.17%15.47%-7.45%18.82%6.64%24.69%-2.04%11.90%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.72%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%7.03%

Correlation

The correlation between EDOW and QQQE is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2017 г.

0.74

The correlation between EDOW and QQQE shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDOW и QQQE

Секторы
EDOW
QQQE

Технологии

19.4%
44.3%

Финансовые услуги

16.1%
1.0%

Потребительский циклический сектор

12.9%
10.9%

Здравоохранение

12.9%
8.8%

Промышленность

12.9%
10.8%

Потребительский защитный сектор

9.7%
8.0%

Коммуникационные услуги

6.5%
9.6%

Сырьевые материалы

3.2%
1.0%

Энергетика

3.2%
1.8%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Технологии

EDOW
19.4%
QQQE
44.3%

Финансовые услуги

EDOW
16.1%
QQQE
1.0%

Потребительский циклический сектор

EDOW
12.9%
QQQE
10.9%

Здравоохранение

EDOW
12.9%
QQQE
8.8%

Промышленность

EDOW
12.9%
QQQE
10.8%

Потребительский защитный сектор

EDOW
9.7%
QQQE
8.0%

Коммуникационные услуги

EDOW
6.5%
QQQE
9.6%

Сырьевые материалы

EDOW
3.2%
QQQE
1.0%

Энергетика

EDOW
3.2%
QQQE
1.8%

Недвижимость

EDOW

-

QQQE
0.7%

Коммунальные услуги

EDOW

-

QQQE
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DGTEDOW с DJDEDOW с RSPEDOW с VOOEDOW с SCHDEDOW с REBYX
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

EDOW vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EDOW c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDOWQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.56

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.18

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.66

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.03

8.47

+1.56

EDOW vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOW на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOW и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDOW и QQQE

Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOWQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-32.14%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-9.41%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

-21.38%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-32.14%

+10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.18%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-5.14%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.94%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOW и QQQE

Текущая волатильность для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) составляет 3.83%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что EDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOWQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.70%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

13.07%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

16.08%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

20.63%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

20.78%

-3.13%

Сравнение комиссий EDOW и QQQE

EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOW и QQQE

Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности QQQE в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.20%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.56%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

EDOW and QQQE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQE has higher volatility (4.70%) compared to EDOW (3.83%). In terms of maximum drawdown, EDOW dropped -33.72% vs QQQE's -32.14%.

On 5-year performance, EDOW leads with 10.36% vs 8.72% for QQQE. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EDOW has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EDOW has performed better with a 10.36% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EDOW.

EDOW has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.56% for QQQE.

EDOW is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQE is Nasdaq-100. EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for EDOW and 0.35% for QQQE.

EDOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOW и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор