Сравнение EDOW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EDOW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. Фонд был запущен 8 авг. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDOW или VOO.
Основные характеристики
| EDOW | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.60% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 28.14% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 7.20% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.93% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.19 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 13.86 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.68% | 12.34% |
| Макс. просадка | -33.72% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EDOW и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDOW и VOO
С начала года, EDOW показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDOW и VOO
EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDOW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOW и VOO
Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 1.78% | 1.93% | 1.91% | 1.52% | 1.84% | 1.89% | 1.82% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EDOW и VOO
Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDOW и VOO
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.88% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.