Сравнение DIA с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
DIA и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DIA и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIA и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DIA показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIA и DIVO
DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
DIA vs. DIVO — Ранг доходности на риск
DIA
DIVO
Сравнение DIA c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIA | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.36 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.99 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.92 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 9.07 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIA | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.36 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.93 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DIA и DIVO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA и DIVO
Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIA и DIVO
Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIA | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -30.04% | -21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -9.21% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -13.72% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -3.96% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -2.62% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.95% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIA и DIVO
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIA | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 3.58% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 7.01% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 13.13% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 11.93% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 14.93% | +2.57% |