PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с DIVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. DIA is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, DIA returned 10.12%/yr vs 10.84%/yr for DIVO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DIA charges 0.16%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности DIA и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.64%.

DIA

1 день
1.66%
1 месяц
4.87%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
23.46%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.12%
10 лет*
13.33%

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.03%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between DIA and DIVO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.86

The correlation between DIA and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIA и DIVO

Секторы
DIA
DIVO

Финансовые услуги

27.2%
30.3%

Промышленность

18.4%
16.2%

Технологии

17.1%
14.5%

Здравоохранение

13.1%
6.7%

Потребительский циклический сектор

11.6%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.9%

Сырьевые материалы

4.0%
4.1%

Энергетика

2.4%
6.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
1.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

DIA
27.2%
DIVO
30.3%

Промышленность

DIA
18.4%
DIVO
16.2%

Технологии

DIA
17.1%
DIVO
14.5%

Здравоохранение

DIA
13.1%
DIVO
6.7%

Потребительский циклический сектор

DIA
11.6%
DIVO
11.6%

Потребительский защитный сектор

DIA
4.4%
DIVO
6.9%

Сырьевые материалы

DIA
4.0%
DIVO
4.1%

Энергетика

DIA
2.4%
DIVO
6.8%

Коммуникационные услуги

DIA
1.9%
DIVO
1.0%

Недвижимость

DIA

-

DIVO

-

Коммунальные услуги

DIA

-

DIVO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

DIA vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIADIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.21

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.27

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.35

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

12.08

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIADIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.21

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.91

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.86

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DIA и DIVO

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIADIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-30.04%

-21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-5.95%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-12.12%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-13.72%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-2.61%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.64%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и DIVO

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что DIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIADIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.17%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

6.95%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

9.03%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

11.94%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

14.84%

+2.70%

Сравнение комиссий DIA и DIVO

DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и DIVO

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности DIVO в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.36%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIA and DIVO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (3.28%) compared to DIVO (2.17%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.84% vs 10.12% for DIA. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.84% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 1.36% for DIA.

DIA is categorized as Large Cap Blend Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор