PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHTAX с FLMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHTAX с FLMVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX).

DHTAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DHTAX и FLMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHTAX и FLMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		-0.49%13.28%12.75%30.19%-17.47%32.89%14.30%30.43%-12.44%19.93%
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		2.44%5.17%27.75%11.38%-8.11%29.89%0.36%26.67%-11.66%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, DHTAX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FLMVX с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции DHTAX превзошли акции FLMVX по среднегодовой доходности: 12.46% против 9.87% соответственно.

DHTAX

1 день
0.12%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.24%
3 года*
15.82%
5 лет*
9.31%
10 лет*
12.46%

FLMVX

1 день
0.28%
1 месяц
-3.88%
С начала года
2.44%
6 месяцев
3.57%
1 год
8.62%
3 года*
15.33%
5 лет*
9.37%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill All Cap Select Fund

JPMorgan Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с DHTAX:
DHTAX с BBVSXDHTAX с IVOIXDHTAX с SPYDHTAX с QQQDHTAX с BFGFXDHTAX с QGRODHTAX с MDYG
Часто сравнивают с FLMVX:
FLMVX с MVCAXFLMVX с MEIIXFLMVX с GETGXFLMVX с SMHFLMVX с VOFLMVX с VOTFLMVX с VIIIX

Сравнение комиссий DHTAX и FLMVX

DHTAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FLMVX в 0.75%.

DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

DHTAX vs. FLMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHTAX
Ранг доходности на риск DHTAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHTAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHTAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHTAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHTAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHTAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FLMVX
Ранг доходности на риск FLMVX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHTAX c FLMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHTAXFLMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.58

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.95

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.84

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

3.57

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHTAX vs. FLMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHTAX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа FLMVX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHTAX и FLMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHTAXFLMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.58

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.61

-0.19

Корреляция

Корреляция между DHTAX и FLMVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHTAX и FLMVX

Дивидендная доходность DHTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что меньше доходности FLMVX в 20.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		8.24%8.20%6.66%0.28%4.08%13.72%0.28%1.93%11.56%0.00%1.27%3.32%
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		20.66%21.16%23.25%6.10%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%

Просадки

Сравнение просадок DHTAX и FLMVX

Максимальная просадка DHTAX за все время составила -51.42%, что меньше максимальной просадки FLMVX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHTAX и FLMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHTAXFLMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.42%

-54.72%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-7.62%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-25.59%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-43.06%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-5.25%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-6.48%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.79%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DHTAX и FLMVX

Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) имеют волатильность 4.49% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHTAXFLMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.31%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

8.85%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

16.52%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

19.40%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

20.43%

+1.73%