Сравнение DHT с SFL
DHT (DHT Holdings, Inc.) and SFL (SFL Corporation Ltd.) are both stocks. DHT operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while SFL operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, DHT returned 19.90%/yr vs 7.02%/yr for SFL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHT и SFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHT показывает доходность 42.60%, что значительно ниже, чем у SFL с доходностью 46.23%. За последние 10 лет акции DHT превзошли акции SFL по среднегодовой доходности: 19.90% против 7.02% соответственно.
DHT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 42.60%
- 6 месяцев
- 34.76%
- 1 год
- 57.65%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- 30.54%
- 10 лет*
- 19.90%
SFL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 46.23%
- 6 месяцев
- 40.07%
- 1 год
- 43.55%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение доходности по годам DHT и SFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT DHT Holdings, Inc. | 42.60% | 40.04% | 3.58% | 24.07% | 73.87% | 1.41% | -20.52% | 118.96% | 11.32% | -9.26% |
SFL SFL Corporation Ltd. | 46.23% | -14.49% | -0.83% | 34.55% | 23.52% | 39.84% | -51.90% | 53.41% | -24.82% | 16.81% |
Correlation
The correlation between DHT and SFL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г. | 0.48 |
The correlation between DHT and SFL shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHT:
$2.64B
SFL:
$1.46B
DHT:
$2.06
SFL:
$0.24
DHT:
7.96
SFL:
46.35
DHT:
0.27
SFL:
2.63
DHT:
4.66
SFL:
2.06
DHT:
2.14
SFL:
1.51
DHT:
$566.07M
SFL:
$708.94M
DHT:
$268.69M
SFL:
$243.14M
DHT:
$450.13M
SFL:
$427.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHT vs. SFL — Ранг доходности на риск
DHT
SFL
Сравнение DHT c SFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и SFL Corporation Ltd. (SFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHT | SFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.68 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 4.08 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHT | SFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.32 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.52 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.21 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.22 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок DHT и SFL
Максимальная просадка DHT за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки SFL в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и SFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHT | SFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -85.65% | -11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -26.06% | +10.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -46.05% | +21.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -46.05% | +11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -55.33% | +15.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.08% | -12.47% | -54.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.39% | -19.96% | -56.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 10.70% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHT и SFL
Текущая волатильность для DHT Holdings, Inc. (DHT) составляет 9.39%, в то время как у SFL Corporation Ltd. (SFL) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что DHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHT | SFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 9.91% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 20.14% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 33.16% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.26% | 30.29% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.58% | 33.64% | +7.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHT и SFL
Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности SFL в 9.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT DHT Holdings, Inc. | 8.97% | 6.06% | 10.76% | 11.72% | 1.35% | 2.50% | 25.81% | 2.42% | 2.04% | 5.57% | 17.15% | 6.55% |
SFL SFL Corporation Ltd. | 9.91% | 12.04% | 10.47% | 8.60% | 9.54% | 7.73% | 15.92% | 9.63% | 13.30% | 10.32% | 12.12% | 10.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHT и SFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DHT Holdings, Inc. и SFL Corporation Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHT и SFL
DHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.62M при выручке в 186.48M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.
SFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила о валовой прибыли в 52.45M при выручке в 174.48M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
DHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.66M при выручке в 186.48M, что соответствует операционной рентабельности 57.7%.
SFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила об операционной прибыли в 44.85M при выручке в 174.48M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
DHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.53M при выручке в 186.48M, что соответствует чистой рентабельности 88.2%.
SFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила о чистой прибыли в 26.08M при выручке в 174.48M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
DHT and SFL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFL has higher volatility (9.91%) compared to DHT (9.39%). In terms of maximum drawdown, DHT dropped -97.12% vs SFL's -85.65%.
DHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHT и SFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор