PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFL с USA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFL с USA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SFL (SFL Corporation Ltd.) and USA (Liberty All-Star Equity Fund) are both stocks. SFL operates in Marine Shipping (Industrials), while USA operates in Collective Investments (Financial Services). Over the past 10 years, SFL returned 7.38%/yr vs 12.15%/yr for USA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFL и USA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SFL Corporation Ltd. (SFL) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFL показывает доходность 50.08%, что значительно выше, чем у USA с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции SFL уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 7.38% против 12.15% соответственно.

SFL

1 день
-0.27%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
38.39%
С начала года
50.08%
1 год
37.92%
3 года*
17.29%
5 лет*
20.56%
10 лет*
7.38%

USA

1 день
-0.34%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
-1.18%
С начала года
0.39%
1 год
-2.54%
3 года*
6.35%
5 лет*
2.01%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFL и USA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFL
SFL Corporation Ltd.		50.08%-14.49%-0.83%34.55%23.52%39.84%-51.90%53.41%-24.82%16.81%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		0.39%0.09%20.81%23.17%-25.20%33.76%12.89%39.70%-5.06%34.66%

Correlation

The correlation between SFL and USA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2004 г.

0.42

Over the past year, the correlation between SFL and USA has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFL:

$1.50B

USA:

$1.79B

EPS

SFL:

$0.24

USA:

$1.40

Коэффициент P/E

SFL:

47.57

USA:

4.13

Коэффициент P/S

SFL:

2.12

USA:

4.92

Коэффициент P/B

SFL:

1.55

USA:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

SFL:

$708.94M

USA:

$355.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

SFL:

$243.14M

USA:

$329.90M

EBITDA (12 мес.)

SFL:

$427.17M

USA:

$305.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SFL Corporation Ltd.

Liberty All-Star Equity Fund

Часто сравнивают с SFL:
SFL с GSLSFL с SPYSFL с DHTSFL с VOOSFL с HONSFL с ETSFL с GOGL
Часто сравнивают с USA:
USA с QQQUSA с SPYUSA с VOOUSA с ASGUSA с VTIUSA с ROMUSA с CET

Доходность на риск

SFL vs. USA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFL
Ранг доходности на риск SFL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USA
Ранг доходности на риск USA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFL c USA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SFL Corporation Ltd. (SFL) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFLUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.18

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-0.17

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.98

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.18

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

-0.44

+3.74

SFL vs. USA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFL на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа USA равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFL и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFL и USA

Максимальная просадка SFL за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFL и USA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.65%

-69.15%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.06%

-14.30%

-11.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-17.69%

-28.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-34.05%

-12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.33%

-47.07%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-5.00%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-11.51%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

5.75%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SFL и USA

SFL Corporation Ltd. (SFL) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

3.90%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.77%

10.82%

+10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.81%

13.94%

+19.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.36%

20.16%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.60%

22.55%

+11.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFL и USA

Дивидендная доходность SFL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности USA в 14.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFL
SFL Corporation Ltd.		7.26%12.04%10.47%8.60%9.54%7.73%15.92%9.63%13.30%10.32%12.12%10.50%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		14.66%10.67%10.22%9.56%12.11%9.67%9.13%9.75%12.64%8.89%9.30%9.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFL и USA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SFL Corporation Ltd. и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
174.48M
119.52M
(SFL) Общая выручка
(USA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFL и USA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SFL Corporation Ltd. и Liberty All-Star Equity Fund.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
30.1%
92.6%
Активы портфеля
SFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила о валовой прибыли в 52.45M при выручке в 174.48M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.

USA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила о валовой прибыли в 110.71M при выручке в 119.52M, что соответствует валовой рентабельности в 92.6%.

SFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила об операционной прибыли в 44.85M при выручке в 174.48M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

USA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила об операционной прибыли в 49.78M при выручке в 119.52M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.

SFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила о чистой прибыли в 26.08M при выручке в 174.48M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

USA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила о чистой прибыли в 49.78M при выручке в 119.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.7%.

Часто задаваемые вопросы

SFL and USA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFL has higher volatility (10.39%) compared to USA (3.90%). In terms of maximum drawdown, SFL dropped -85.65% vs USA's -69.15%.

SFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFL и USA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор