PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFL с USA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SFL с USA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SFL Corporation Ltd. (SFL) и Liberty All-Star Equity Fund (USA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFL или USA.

Корреляция

Корреляция между SFL и USA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SFL и USA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SFL Corporation Ltd. (SFL) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFL:

-1.09

USA:

0.31

Коэф-т Сортино

SFL:

-1.28

USA:

0.57

Коэф-т Омега

SFL:

0.82

USA:

1.08

Коэф-т Кальмара

SFL:

-0.71

USA:

0.33

Коэф-т Мартина

SFL:

-1.34

USA:

1.19

Индекс Язвы

SFL:

24.48%

USA:

4.91%

Дневная вол-ть

SFL:

32.85%

USA:

18.20%

Макс. просадка

SFL:

-85.65%

USA:

-69.05%

Текущая просадка

SFL:

-36.85%

USA:

-6.95%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, SFL показывает доходность -16.03%, что значительно ниже, чем у USA с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции SFL уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 4.08% против 11.97% соответственно.

SFL

С начала года

-16.03%

1 месяц

13.84%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-35.54%

5 лет

4.78%

10 лет

4.08%

USA

С начала года

-1.58%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

-5.51%

1 год

5.52%

5 лет

15.04%

10 лет

11.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFL и USA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFL
Ранг риск-скорректированной доходности SFL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
USA
Ранг риск-скорректированной доходности USA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFL c USA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SFL Corporation Ltd. (SFL) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFL на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа USA равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFL и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFL и USA

Дивидендная доходность SFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%, что больше доходности USA в 10.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFL
SFL Corporation Ltd.		13.00%10.47%8.60%9.54%7.73%15.92%9.63%13.30%10.32%12.12%10.50%11.54%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		10.43%10.22%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%

Просадки

Сравнение просадок SFL и USA

Максимальная просадка SFL за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки USA в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFL и USA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFL и USA

SFL Corporation Ltd. (SFL) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что SFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFL и USA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SFL Corporation Ltd. и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
224.95M
(SFL) Общая выручка
(USA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию