Сравнение SFL с USA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SFL Corporation Ltd. (SFL) и Liberty All-Star Equity Fund (USA).
Доходность
Сравнение доходности SFL и USA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFL и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFL SFL Corporation Ltd. | 38.74% | -14.49% | -0.83% | 34.55% | 23.52% | 39.84% | -51.90% | 53.41% | -24.82% | 16.81% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -7.72% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Фундаментальные показатели
SFL:
$1.41B
USA:
$1.70B
SFL:
-$0.20
USA:
$1.42
SFL:
1.96
USA:
4.72
SFL:
1.47
USA:
0.82
SFL:
$719.75M
USA:
$355.74M
SFL:
$239.28M
USA:
$329.90M
SFL:
$406.71M
USA:
$305.11M
Доходность по периодам
С начала года, SFL показывает доходность 38.74%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции SFL уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 7.61% против 11.94% соответственно.
SFL
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 38.74%
- 6 месяцев
- 45.61%
- 1 год
- 42.83%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 7.61%
USA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFL vs. USA — Ранг доходности на риск
SFL
USA
Сравнение SFL c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SFL Corporation Ltd. (SFL) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFL | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | -0.29 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | -0.30 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.28 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | -0.76 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFL | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.29 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.18 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.53 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.33 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SFL и USA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFL и USA
Дивидендная доходность SFL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности USA в 12.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFL SFL Corporation Ltd. | 8.18% | 12.04% | 10.47% | 8.60% | 9.54% | 7.73% | 15.92% | 9.63% | 13.30% | 10.32% | 12.12% | 10.50% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 12.08% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок SFL и USA
Максимальная просадка SFL за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFL и USA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFL | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.65% | -69.15% | -16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.06% | -15.28% | -10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | -34.05% | -12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.33% | -47.07% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -12.67% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.07% | -11.53% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 5.64% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFL и USA
SFL Corporation Ltd. (SFL) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что SFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFL | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 5.71% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.60% | 10.53% | +11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.89% | 17.40% | +18.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 20.72% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 22.54% | +11.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFL и USA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SFL Corporation Ltd. и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFL и USA
SFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила о валовой прибыли в 99.74M при выручке в 170.69M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
USA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила о валовой прибыли в 110.71M при выручке в 119.52M, что соответствует валовой рентабельности в 92.6%.
SFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.81M при выручке в 170.69M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
USA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила об операционной прибыли в 49.78M при выручке в 119.52M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
SFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила о чистой прибыли в -4.65M при выручке в 170.69M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
USA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила о чистой прибыли в 49.78M при выручке в 119.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.7%.