Сравнение SFL с USA
SFL (SFL Corporation Ltd.) and USA (Liberty All-Star Equity Fund) are both stocks. SFL operates in Marine Shipping (Industrials), while USA operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, SFL returned 6.72%/yr vs 12.00%/yr for USA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFL и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFL показывает доходность 45.70%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции SFL уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 6.72% против 12.00% соответственно.
SFL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 45.70%
- 6 месяцев
- 40.57%
- 1 год
- 42.04%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 6.72%
USA
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- -3.01%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам SFL и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFL SFL Corporation Ltd. | 45.70% | -14.49% | -0.83% | 34.55% | 23.52% | 39.84% | -51.90% | 53.41% | -24.82% | 16.81% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -2.29% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between SFL and USA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2004 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between SFL and USA has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SFL:
$1.46B
USA:
$1.75B
SFL:
$0.24
USA:
$1.42
SFL:
46.18
USA:
4.09
SFL:
2.05
USA:
4.87
SFL:
1.51
USA:
0.85
SFL:
$708.94M
USA:
$355.74M
SFL:
$243.14M
USA:
$329.90M
SFL:
$427.17M
USA:
$305.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFL vs. USA — Ранг доходности на риск
SFL
USA
Сравнение SFL c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SFL Corporation Ltd. (SFL) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFL | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.20 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | -0.48 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFL | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.22 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.09 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.53 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SFL и USA
Максимальная просадка SFL за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFL и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFL | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.65% | -69.15% | -16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.06% | -15.28% | -10.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.05% | -17.69% | -28.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | -34.05% | -12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.33% | -47.07% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -7.53% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.96% | -11.52% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 6.32% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFL и USA
SFL Corporation Ltd. (SFL) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что SFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFL | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 2.28% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 10.15% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.16% | 13.45% | +19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 20.24% | +10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 22.55% | +11.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFL и USA
Дивидендная доходность SFL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что меньше доходности USA в 11.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFL SFL Corporation Ltd. | 9.95% | 12.04% | 10.47% | 8.60% | 9.54% | 7.73% | 15.92% | 9.63% | 13.30% | 10.32% | 12.12% | 10.50% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.70% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFL и USA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SFL Corporation Ltd. и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFL и USA
SFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила о валовой прибыли в 52.45M при выручке в 174.48M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
USA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила о валовой прибыли в 110.71M при выручке в 119.52M, что соответствует валовой рентабельности в 92.6%.
SFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила об операционной прибыли в 44.85M при выручке в 174.48M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
USA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила об операционной прибыли в 49.78M при выручке в 119.52M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
SFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила о чистой прибыли в 26.08M при выручке в 174.48M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
USA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила о чистой прибыли в 49.78M при выручке в 119.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.7%.
Часто задаваемые вопросы
SFL and USA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFL has higher volatility (9.69%) compared to USA (2.28%). In terms of maximum drawdown, SFL dropped -85.65% vs USA's -69.15%.
SFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFL и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор