PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHSIX с VRTVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHSIX с VRTVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DHSIX (Diamond Hill Small Cap Fund Class I) and VRTVX (Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DHSIX returned 10.03%/yr vs 10.48%/yr for VRTVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DHSIX charges 0.97%/yr vs 0.08%/yr for VRTVX.

Доходность

Сравнение доходности DHSIX и VRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHSIX показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 18.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHSIX имеют среднегодовую доходность 10.03%, а акции VRTVX немного впереди с 10.48%.

DHSIX

1 день
0.14%
1 месяц
3.21%
С начала года
15.68%
6 месяцев
18.22%
1 год
36.03%
3 года*
19.09%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.03%

VRTVX

1 день
0.95%
1 месяц
4.04%
С начала года
18.94%
6 месяцев
18.07%
1 год
43.21%
3 года*
18.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHSIX и VRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		15.68%11.83%13.10%24.25%-14.85%32.69%-0.27%21.83%-15.00%10.89%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		18.94%12.21%8.07%14.71%-14.52%28.06%4.81%22.40%-12.83%7.91%

Correlation

The correlation between DHSIX and VRTVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between DHSIX and VRTVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DHSIX:
DHSIX с DHPAXDHSIX с DHMAXDHSIX с JMCRXDHSIX с DHTAXDHSIX с ARSMXDHSIX с DHRAXDHSIX с DHSCX
Часто сравнивают с VRTVX:
VRTVX с VTWVVRTVX с DFFVXVRTVX с VSCGXVRTVX с VGPMXVRTVX с VSIAXVRTVX с AVALXVRTVX с FCPVX

Доходность на риск

DHSIX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHSIX
Ранг доходности на риск DHSIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VRTVX
Ранг доходности на риск VRTVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHSIX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSIXVRTVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.54

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.54

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

5.34

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

18.14

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHSIX vs. VRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHSIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTVX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHSIX и VRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSIXVRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.54

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.32

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DHSIX и VRTVX

Максимальная просадка DHSIX за все время составила -52.83%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSIX и VRTVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSIXVRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.83%

-45.98%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-8.54%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.33%

-26.85%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-26.85%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.96%

-45.98%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.25%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-7.78%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.51%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DHSIX и VRTVX

Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что DHSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSIXVRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.90%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

11.98%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

17.95%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

21.67%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

23.71%

-1.50%

Сравнение комиссий DHSIX и VRTVX

DHSIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHSIX и VRTVX

Дивидендная доходность DHSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VRTVX в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		4.96%5.74%15.81%30.09%18.06%17.39%0.61%7.13%10.46%6.90%2.68%1.95%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		1.58%1.49%1.84%2.08%2.15%1.56%1.54%1.87%2.17%1.74%1.52%2.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DHSIX and VRTVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DHSIX has higher volatility (5.16%) compared to VRTVX (4.90%). In terms of maximum drawdown, DHSIX dropped -52.83% vs VRTVX's -45.98%.

VRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHSIX и VRTVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор