PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHSIX с PRVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHSIX с PRVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).

DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DHSIX и PRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHSIX и PRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		0.83%11.83%13.10%24.25%-14.85%32.69%-0.27%21.83%-15.00%10.89%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		1.00%21.38%10.96%12.46%-18.42%25.60%12.58%25.95%-11.49%12.86%

Доходность по периодам

С начала года, DHSIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у PRVIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции DHSIX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 10.74% соответственно.

DHSIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-7.18%
С начала года
0.83%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.50%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.07%
10 лет*
8.87%

PRVIX

1 день
-0.92%
1 месяц
-6.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
15.65%
1 год
29.88%
3 года*
15.16%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с DHSIX:
DHSIX с DHSCXDHSIX с JMCRXDHSIX с DHRAXDHSIX с DHIAXDHSIX с ARSMXDHSIX с DHEIXDHSIX с DHMAX
Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с VSIIXPRVIX с AVALXPRVIX с AVUVPRVIX с CSMIXPRVIX с MXLSXPRVIX с FCPVX

Сравнение комиссий DHSIX и PRVIX

DHSIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.

DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

DHSIX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHSIX
Ранг доходности на риск DHSIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHSIX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSIXPRVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.08

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.93

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

8.07

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHSIX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHSIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRVIX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHSIX и PRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSIXPRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.30

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.34

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.13

Корреляция

Корреляция между DHSIX и PRVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHSIX и PRVIX

Дивидендная доходность DHSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности PRVIX в 22.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		5.69%5.74%15.81%30.09%18.06%17.39%0.61%7.13%10.46%6.90%2.68%1.95%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		22.88%23.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%

Просадки

Сравнение просадок DHSIX и PRVIX

Максимальная просадка DHSIX за все время составила -52.83%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSIX и PRVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHSIXPRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.83%

-40.95%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-14.06%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-28.00%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.96%

-40.95%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-8.14%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-8.44%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.65%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DHSIX и PRVIX

Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) имеют волатильность 6.12% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHSIXPRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.11%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

15.98%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

23.85%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

20.43%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

21.29%

+0.84%