Сравнение DHSCX с HWSAX
DHSCX (Diamond Hill Small Cap Fund) and HWSAX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DHSCX returned 10.37%/yr vs 10.77%/yr for HWSAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DHSCX charges 1.26%/yr vs 1.21%/yr for HWSAX.
Доходность
Сравнение доходности DHSCX и HWSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHSCX показывает доходность 25.43%, что значительно выше, чем у HWSAX с доходностью 20.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHSCX имеют среднегодовую доходность 10.37%, а акции HWSAX немного впереди с 10.77%.
DHSCX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 16.23%
- С начала года
- 25.43%
- 1 год
- 36.97%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 10.37%
HWSAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.07%
- 6 месяцев
- 12.30%
- С начала года
- 20.65%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам DHSCX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSCX Diamond Hill Small Cap Fund | 25.43% | 11.48% | 12.75% | 23.99% | -15.11% | 32.30% | -0.54% | 21.45% | -15.23% | 10.56% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 20.65% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Correlation
The correlation between DHSCX and HWSAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2000 г. | 0.89 |
The correlation between DHSCX and HWSAX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHSCX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
DHSCX
HWSAX
Сравнение DHSCX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHSCX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.43 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 7.99 | +3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHSCX и HWSAX
Максимальная просадка DHSCX за все время составила -53.15%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSCX и HWSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHSCX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.15% | -72.14% | +18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -10.06% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.41% | -26.98% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -26.98% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.19% | -53.82% | +7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | 0.00% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -10.91% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.05% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSCX и HWSAX
Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что DHSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHSCX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 2.89% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 10.77% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 16.75% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 21.35% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 24.49% | -2.29% |
Сравнение комиссий DHSCX и HWSAX
DHSCX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии HWSAX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSCX и HWSAX
Дивидендная доходность DHSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности HWSAX в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSCX Diamond Hill Small Cap Fund | 4.63% | 5.80% | 16.10% | 30.73% | 18.17% | 17.43% | 0.32% | 6.94% | 10.29% | 6.68% | 2.50% | 1.63% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.58% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Часто задаваемые вопросы
DHSCX and HWSAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHSCX has higher volatility (5.12%) compared to HWSAX (2.89%). In terms of maximum drawdown, DHSCX dropped -53.15% vs HWSAX's -72.14%.
DHSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHSCX и HWSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор