Сравнение DHSCX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
DHSCX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DHSCX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHSCX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSCX Diamond Hill Small Cap Fund | 3.30% | 11.48% | 12.75% | 23.99% | -15.11% | 32.30% | -0.54% | 21.45% | -15.23% | 10.56% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DHSCX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции DHSCX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 8.83% против 9.96% соответственно.
DHSCX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 8.83%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHSCX и HWSAX
DHSCX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
DHSCX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
DHSCX
HWSAX
Сравнение DHSCX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHSCX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.78 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.22 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.17 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 4.34 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHSCX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.78 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DHSCX и HWSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSCX и HWSAX
Дивидендная доходность DHSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSCX Diamond Hill Small Cap Fund | 5.62% | 5.80% | 16.10% | 30.73% | 18.17% | 17.43% | 0.32% | 6.94% | 10.29% | 6.68% | 2.50% | 1.63% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок DHSCX и HWSAX
Максимальная просадка DHSCX за все время составила -53.15%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSCX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHSCX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.15% | -72.14% | +18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -16.44% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -26.98% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.19% | -53.82% | +7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -1.09% | -6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -11.03% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 4.43% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSCX и HWSAX
Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что DHSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHSCX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 4.45% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 12.99% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 23.99% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 21.71% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 24.65% | -2.50% |