PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHSCX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHSCX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

DHSCX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DHSCX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHSCX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		3.30%11.48%12.75%23.99%-15.11%32.30%-0.54%21.45%-15.63%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, DHSCX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

DHSCX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.74%
С начала года
3.30%
6 месяцев
8.06%
1 год
30.14%
3 года*
14.87%
5 лет*
9.02%
10 лет*
8.83%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small Cap Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DHSCX:
DHSCX с HEDG.LDHSCX с VTIDHSCX с IJRDHSCX с DHSIXDHSCX с DHLRXDHSCX с DHEIXDHSCX с DHMAX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий DHSCX и BSCMX

DHSCX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

DHSCX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHSCX
Ранг доходности на риск DHSCX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSCX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSCX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSCX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHSCX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSCXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.96

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.74

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

3.06

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

12.65

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHSCX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHSCX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHSCX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSCXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.96

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.20

Корреляция

Корреляция между DHSCX и BSCMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHSCX и BSCMX

Дивидендная доходность DHSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		5.62%5.80%16.10%30.73%18.17%17.43%0.32%6.94%10.29%6.68%2.50%1.63%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHSCX и BSCMX

Максимальная просадка DHSCX за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSCX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHSCXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-38.12%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-13.85%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-22.34%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-7.43%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-6.10%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.35%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DHSCX и BSCMX

Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что DHSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHSCXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

5.72%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

12.37%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

22.03%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

17.85%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

20.69%

+1.46%