PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHS с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHS с VMAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DHS is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, DHS returned 22.41% vs 29.63% for VMAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHS charges 0.38%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности DHS и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHS показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.44%.

DHS

1 день
0.81%
1 месяц
-0.18%
С начала года
12.61%
6 месяцев
12.50%
1 год
22.41%
3 года*
17.58%
5 лет*
11.73%
10 лет*
9.73%

VMAX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
15.44%
6 месяцев
14.38%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHS и VMAX

2026 (YTD)202520242023
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		12.61%12.87%18.02%4.21%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.44%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between DHS and VMAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.76

The correlation between DHS and VMAX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DHS и VMAX

Секторы
DHS
VMAX

Финансовые услуги

22.1%
32.4%

Потребительский защитный сектор

18.5%
3.7%

Здравоохранение

14.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

9.0%
6.6%

Энергетика

8.8%
11.0%

Коммунальные услуги

8.7%
5.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
3.7%

Промышленность

4.2%
5.5%

Технологии

4.1%
13.3%

Недвижимость

2.9%
4.4%

Сырьевые материалы

1.2%
2.8%

Финансовые услуги

DHS
22.1%
VMAX
32.4%

Потребительский защитный сектор

DHS
18.5%
VMAX
3.7%

Здравоохранение

DHS
14.9%
VMAX
11.1%

Коммуникационные услуги

DHS
9.0%
VMAX
6.6%

Энергетика

DHS
8.8%
VMAX
11.0%

Коммунальные услуги

DHS
8.7%
VMAX
5.3%

Потребительский циклический сектор

DHS
5.6%
VMAX
3.7%

Промышленность

DHS
4.2%
VMAX
5.5%

Технологии

DHS
4.1%
VMAX
13.3%

Недвижимость

DHS
2.9%
VMAX
4.4%

Сырьевые материалы

DHS
1.2%
VMAX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US High Dividend Fund

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

DHS vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHS c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHSVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.42

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.30

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

6.04

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

21.18

-8.22

DHS vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHS на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHS и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHS и VMAX

Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-19.05%

-48.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-4.93%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.39%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-2.52%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.40%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DHS и VMAX

WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что DHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.17%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

8.83%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

12.31%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

15.41%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

15.41%

+0.67%

Сравнение комиссий DHS и VMAX

DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHS и VMAX

Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VMAX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.27%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.85%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DHS and VMAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHS has higher volatility (3.61%) compared to VMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.63% vs 22.41% for DHS. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.63% return vs 22.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.

DHS has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.85% for VMAX.

They also come from different issuers: WisdomTree and Hartford. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHS и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор