Сравнение DHS с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
DHS и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DHS и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHS и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DHS показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DHS превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 9.50% против 2.41% соответственно.
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHS и USFR
DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
DHS vs. USFR — Ранг доходности на риск
DHS
USFR
Сравнение DHS c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHS | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 14.37 | -13.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 42.77 | -41.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 10.64 | -9.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 103.21 | -101.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 658.56 | -653.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHS | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 14.37 | -13.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 8.63 | -7.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 3.00 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.57 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между DHS и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и USFR
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DHS и USFR
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHS | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -1.36% | -65.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -0.04% | -10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -0.18% | -15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.35% | -0.80% | -36.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | 0.00% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -0.16% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.01% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и USFR
WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что DHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHS | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 0.08% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 0.19% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 0.29% | +13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 0.41% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 0.81% | +15.25% |