PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHS с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHS с SPLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DHS returned 9.55%/yr vs 8.12%/yr for SPLV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DHS charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности DHS и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHS показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции DHS превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 9.55% против 8.12% соответственно.

DHS

1 день
1.10%
1 месяц
0.51%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.95%
1 год
22.85%
3 года*
17.04%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.55%

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHS и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		11.10%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between DHS and SPLV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2011 г.

0.82

The correlation between DHS and SPLV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DHS и SPLV

Секторы
DHS
SPLV

Финансовые услуги

22.3%
16.6%

Потребительский защитный сектор

18.7%
10.8%

Здравоохранение

14.5%
6.8%

Энергетика

9.4%
0.9%

Коммуникационные услуги

9.3%
0.9%

Коммунальные услуги

9.0%
26.8%

Потребительский циклический сектор

5.0%
5.7%

Промышленность

4.1%
10.1%

Технологии

3.7%
4.6%

Недвижимость

2.8%
14.8%

Сырьевые материалы

1.2%
2.0%

Финансовые услуги

DHS
22.3%
SPLV
16.6%

Потребительский защитный сектор

DHS
18.7%
SPLV
10.8%

Здравоохранение

DHS
14.5%
SPLV
6.8%

Энергетика

DHS
9.4%
SPLV
0.9%

Коммуникационные услуги

DHS
9.3%
SPLV
0.9%

Коммунальные услуги

DHS
9.0%
SPLV
26.8%

Потребительский циклический сектор

DHS
5.0%
SPLV
5.7%

Промышленность

DHS
4.1%
SPLV
10.1%

Технологии

DHS
3.7%
SPLV
4.6%

Недвижимость

DHS
2.8%
SPLV
14.8%

Сырьевые материалы

DHS
1.2%
SPLV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US High Dividend Fund

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

DHS vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHS c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.16

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
0.29

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.03

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

0.21

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

0.51

+12.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHS vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHS на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHS и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.16

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.45

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.68

-0.27

Просадки

Сравнение просадок DHS и SPLV

Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-36.26%

-30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-7.41%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-9.64%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

-17.26%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

-36.26%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-5.97%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-3.55%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.07%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DHS и SPLV

WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 3.05% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.17%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

6.82%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

9.83%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

12.46%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

15.36%

+0.72%

Сравнение комиссий DHS и SPLV

DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHS и SPLV

Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.32%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

DHS and SPLV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (3.17%) compared to DHS (3.05%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, DHS leads with 9.55% vs 8.12% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DHS has performed better with a 9.55% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.

DHS has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.20% for SPLV.

DHS is categorized as Large Cap Value Equities, while SPLV is S&P 500. DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.25% for SPLV.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHS и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор