Сравнение DHS с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
DHS и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DHS и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHS и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DHS показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции DHS превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 9.50% против 8.34% соответственно.
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHS и SPLV
DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
DHS vs. SPLV — Ранг доходности на риск
DHS
SPLV
Сравнение DHS c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHS | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.02 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.12 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.03 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 0.09 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHS | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.02 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.56 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.69 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между DHS и SPLV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и SPLV
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок DHS и SPLV
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHS | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -36.26% | -30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -8.88% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -17.26% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.35% | -36.26% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -5.14% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -3.54% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.89% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и SPLV
WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 3.08% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHS | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.08% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 6.84% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 12.68% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 12.43% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 15.35% | +0.71% |