Сравнение DHS с PKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW).
DHS и PKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. PKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DHS и PKW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHS и PKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | -1.51% | 17.92% | 17.33% | 17.24% | -10.21% | 32.62% | 8.41% | 34.09% | -10.53% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DHS показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у PKW с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции DHS уступали акциям PKW по среднегодовой доходности: 9.50% против 12.61% соответственно.
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
PKW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHS и PKW
DHS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PKW в 0.62%.
Доходность на риск
DHS vs. PKW — Ранг доходности на риск
DHS
PKW
Сравнение DHS c PKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHS | PKW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.39 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 5.67 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHS | PKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.59 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DHS и PKW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и PKW
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности PKW в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 0.94% | 0.99% | 0.86% | 1.17% | 1.22% | 0.72% | 1.48% | 1.30% | 1.30% | 0.65% | 1.59% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок DHS и PKW
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки PKW в -54.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и PKW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHS | PKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -54.59% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -13.82% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -23.51% | +8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.35% | -40.93% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -5.24% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -8.01% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.24% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и PKW
Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 3.08%, в то время как у Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHS | PKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 4.79% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 10.17% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 19.15% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 17.47% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 19.77% | -3.71% |