Сравнение DHS с ILCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).
DHS и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DHS и ILCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHS и ILCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 8.00% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.92% | 18.79% | 17.03% | 14.43% | -7.02% | 26.71% | -0.84% | 25.19% | -6.24% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DHS показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции DHS уступали акциям ILCV по среднегодовой доходности: 9.56% против 10.99% соответственно.
DHS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 9.56%
ILCV
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHS и ILCV
DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.
Доходность на риск
DHS vs. ILCV — Ранг доходности на риск
DHS
ILCV
Сравнение DHS c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHS | ILCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.57 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 7.14 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHS | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.76 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DHS и ILCV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и ILCV
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности ILCV в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.23% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.77% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок DHS и ILCV
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и ILCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHS | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -58.63% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -11.82% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -18.58% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.35% | -35.53% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -4.72% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -9.39% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.48% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и ILCV
Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 3.13%, в то время как у iShares Morningstar Value ETF (ILCV) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHS | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 3.81% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 7.65% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 15.31% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 14.26% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.68% | -0.62% |