PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DHS с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DHS и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHS и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
7.41%12.87%18.02%-0.19%2.74%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, DHS показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.


DHS

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.36%
С начала года
7.41%
6 месяцев
9.18%
1 год
14.53%
3 года*
13.92%
5 лет*
11.30%
10 лет*
9.50%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US High Dividend Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Сравнение комиссий DHS и GDE

DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Доходность на риск

DHS vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DHS
Ранг доходности на риск DHS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 4848
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHS c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DHSGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.95

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.47

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.77

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

10.77

-6.00

DHS vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHS на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHS и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DHSGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.95

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.13

-0.73

Корреляция

Корреляция между DHS и GDE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DHS и GDE

Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности GDE в 4.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
3.24%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHS и GDE

Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


DHSGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-32.01%

-35.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-22.66%

+11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-16.07%

+12.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-7.75%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

5.84%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DHS и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 3.08%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DHSGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

12.02%

-8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

25.26%

-18.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

32.25%

-18.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

26.19%

-12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

26.19%

-10.13%