PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHS с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHS с DLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index, while DLN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DHS returned 9.47%/yr vs 12.68%/yr for DLN. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DHS charges 0.38%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности DHS и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHS показывает доходность 9.88%, а DLN немного выше – 9.93%. За последние 10 лет акции DHS уступали акциям DLN по среднегодовой доходности: 9.47% против 12.68% соответственно.

DHS

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.38%
1 год
20.55%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.47%

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHS и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		9.88%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between DHS and DLN is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.92

The correlation between DHS and DLN shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DHS и DLN

Секторы
DHS
DLN

Финансовые услуги

22.3%
18.0%

Потребительский защитный сектор

18.7%
9.3%

Здравоохранение

14.5%
12.6%

Энергетика

9.4%
8.5%

Коммуникационные услуги

9.3%
7.8%

Коммунальные услуги

9.0%
5.9%

Потребительский циклический сектор

5.0%
5.0%

Промышленность

4.1%
7.9%

Технологии

3.7%
20.1%

Недвижимость

2.8%
4.0%

Сырьевые материалы

1.2%
1.0%

Финансовые услуги

DHS
22.3%
DLN
18.0%

Потребительский защитный сектор

DHS
18.7%
DLN
9.3%

Здравоохранение

DHS
14.5%
DLN
12.6%

Энергетика

DHS
9.4%
DLN
8.5%

Коммуникационные услуги

DHS
9.3%
DLN
7.8%

Коммунальные услуги

DHS
9.0%
DLN
5.9%

Потребительский циклический сектор

DHS
5.0%
DLN
5.0%

Промышленность

DHS
4.1%
DLN
7.9%

Технологии

DHS
3.7%
DLN
20.1%

Недвижимость

DHS
2.8%
DLN
4.0%

Сырьевые материалы

DHS
1.2%
DLN
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US High Dividend Fund

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

DHS vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHS c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.53

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.64

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.69

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

15.59

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHS vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHS на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHS и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.53

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.93

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.13

Просадки

Сравнение просадок DHS и DLN

Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-57.84%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-6.10%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-13.71%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

-16.26%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

-35.82%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-0.51%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-7.52%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.44%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DHS и DLN

WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что DHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.17%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

6.77%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

8.87%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

13.26%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

16.16%

-0.08%

Сравнение комиссий DHS и DLN

DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHS и DLN

Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.35%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

DHS and DLN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHS has higher volatility (2.88%) compared to DLN (2.17%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs DLN's -57.84%.

On 10-year performance, DLN leads with 12.68% vs 9.47% for DHS. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 12.68% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.

DHS has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.79% for DLN.

DHS is categorized as Large Cap Value Equities, while DLN is Large Cap Growth Equities. DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index, while DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHS и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор