Сравнение DHS с DLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN).
DHS и DLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DHS и DLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHS и DLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.95% | 15.53% | 19.66% | 9.95% | -3.78% | 25.60% | 4.59% | 28.91% | -5.82% | 18.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DHS показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции DHS уступали акциям DLN по среднегодовой доходности: 9.50% против 12.02% соответственно.
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
DLN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHS и DLN
DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.
Доходность на риск
DHS vs. DLN — Ранг доходности на риск
DHS
DLN
Сравнение DHS c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHS | DLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.55 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 6.60 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHS | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.88 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DHS и DLN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и DLN
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности DLN в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.91% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок DHS и DLN
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и DLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHS | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -57.84% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -11.08% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -16.26% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.35% | -35.82% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -4.16% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -7.58% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.26% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и DLN
Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 3.08%, в то время как у WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHS | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.75% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 6.88% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 14.10% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 13.29% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.16% | -0.10% |