PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHR с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DHR с TSM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DHR (Danaher Corporation) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, DHR returned 11.06%/yr vs 35.80%/yr for TSM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DHR и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaher Corporation (DHR) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHR показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.22%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 11.06% против 35.80% соответственно.

DHR

1 день
-0.38%
1 месяц
8.50%
С начала года
-21.16%
6 месяцев
-20.15%
1 год
-11.58%
3 года*
-5.06%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
11.06%

TSM

1 день
0.68%
1 месяц
6.28%
С начала года
40.22%
6 месяцев
45.91%
1 год
98.93%
3 года*
60.80%
5 лет*
31.30%
10 лет*
35.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHR и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHR
Danaher Corporation		-21.16%0.35%-0.35%-1.22%-19.02%48.57%45.34%49.55%11.80%20.01%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.22%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between DHR and TSM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г.

0.38

Over the past year, the correlation between DHR and TSM has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHR:

$128.09B

TSM:

$2.20T

EPS

DHR:

$5.17

TSM:

NT$373.98

Коэффициент P/E

DHR:

34.85

TSM:

35.89

Коэффициент P/S

DHR:

5.19

TSM:

16.87

Коэффициент P/B

DHR:

2.42

TSM:

11.82

Общая выручка (12 мес.)

DHR:

$24.78B

TSM:

NT$4.13T

Валовая прибыль (12 мес.)

DHR:

$15.04B

TSM:

NT$2.55T

EBITDA (12 мес.)

DHR:

$6.69B

TSM:

NT$3.14T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danaher Corporation

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с DHR:
DHR с TMODHR с SYKDHR с MDTDHR с ABTDHR с BDXDHR с RMDDHR с VOO
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

DHR vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHR
Ранг доходности на риск DHR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHR c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHRTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.71

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
3.30

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

5.48

-5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

19.42

-20.26

DHR vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHR на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHR и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHR и TSM

Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHRTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.80%

-89.08%

+43.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.97%

-18.14%

-14.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.72%

-36.82%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

-56.47%

+12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-56.47%

+12.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.50%

-4.87%

-32.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-42.85%

+32.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.85%

5.11%

+8.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DHR и TSM

Текущая волатильность для Danaher Corporation (DHR) составляет 9.21%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что DHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHRTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

13.42%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.52%

28.65%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.18%

36.69%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.03%

37.46%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

34.23%

-8.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHR и TSM

Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности TSM в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHR
Danaher Corporation		0.76%0.56%0.47%12.64%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%32.55%0.58%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.83%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHR и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
5.95B
1.15T
(DHR) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DHR значения в USD, TSM значения в TWD

Сравнение рентабельности DHR и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Danaher Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
60.3%
66.3%
Активы портфеля
DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

Часто задаваемые вопросы

DHR and TSM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (13.42%) compared to DHR (9.21%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHR и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор