PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHR с SHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHR с SHV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DHR (Danaher Corporation) is a stock, while SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Over the past 10 years, DHR returned 11.04%/yr vs 2.23%/yr for SHV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DHR и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaher Corporation (DHR) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHR показывает доходность -21.65%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции DHR превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 11.04% против 2.23% соответственно.

DHR

1 день
0.44%
1 месяц
4.05%
С начала года
-21.65%
6 месяцев
-22.19%
1 год
-8.22%
3 года*
-4.85%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
11.04%

SHV

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.70%
1 год
3.83%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.35%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHR и SHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHR
Danaher Corporation		-21.65%0.35%-0.35%-1.22%-19.02%48.57%45.34%49.55%11.80%20.01%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.60%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.10%0.81%2.36%1.72%0.67%

Correlation

The correlation between DHR and SHV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danaher Corporation

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с DHR:
DHR с TMODHR с ABTDHR с SYKDHR с MDTDHR с BDXDHR с RMDDHR с VOO
Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с SGOV

Доходность на риск

DHR vs. SHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHR
Ранг доходности на риск DHR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHR c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHRSHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
18.56

-18.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
98.01

-98.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

35.59

-34.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

141.48

-141.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

1,585.41

-1,585.99

DHR vs. SHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHR на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 18.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHR и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHR и SHV

Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и SHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHRSHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.80%

-0.45%

-45.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.97%

-0.03%

-32.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.72%

-0.03%

-41.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

-0.38%

-43.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-0.45%

-43.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.89%

0.00%

-37.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-0.03%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

0.00%

+14.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DHR и SHV

Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHRSHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

0.07%

+8.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

0.13%

+19.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.04%

0.21%

+27.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.95%

0.29%

+27.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

0.28%

+25.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHR и SHV

Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SHV в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHR
Danaher Corporation		0.76%0.56%0.47%12.64%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%32.55%0.58%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%

Часто задаваемые вопросы

DHR and SHV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHR has higher volatility (8.73%) compared to SHV (0.07%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs SHV's -0.45%.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (18.56 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHR и SHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор