Сравнение DHR с SHV
DHR (Danaher Corporation) is a stock, while SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Over the past 10 years, DHR returned 10.97%/yr vs 2.23%/yr for SHV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DHR и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -22.04%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции DHR превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 10.97% против 2.23% соответственно.
DHR
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -21.78%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 10.97%
SHV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам DHR и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -22.04% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.42% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
Correlation
The correlation between DHR and SHV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2007 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. SHV — Ранг доходности на риск
DHR
SHV
Сравнение DHR c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHR | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -149.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 53.77 | -52.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 431.38 | -431.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 2,419.80 | -2,420.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHR | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 19.49 | -19.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 11.56 | -11.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 8.09 | -7.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 4.50 | -3.85 |
Просадки
Сравнение просадок DHR и SHV
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -0.45% | -45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -0.01% | -32.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -0.03% | -41.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -0.40% | -43.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -0.45% | -43.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.20% | 0.00% | -38.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -0.03% | -10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.26% | 0.00% | +13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и SHV
Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 0.05% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 0.12% | +18.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 0.20% | +27.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.92% | 0.29% | +27.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 0.28% | +25.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и SHV
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SHV в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
DHR and SHV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (7.84%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs SHV's -0.45%.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор