PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHR с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DHR с COST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DHR (Danaher Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DHR returned 11.06%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DHR и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaher Corporation (DHR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHR показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 11.06% против 22.27% соответственно.

DHR

1 день
-0.38%
1 месяц
8.50%
С начала года
-21.16%
6 месяцев
-20.15%
1 год
-11.58%
3 года*
-5.06%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
11.06%

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-4.91%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-1.48%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHR и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHR
Danaher Corporation		-21.16%0.35%-0.35%-1.22%-19.02%48.57%45.34%49.55%11.80%20.01%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between DHR and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г.

0.34

The correlation between DHR and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DHR:

$5.17

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

DHR:

34.85

COST:

37.06

Коэффициент P/S

DHR:

5.19

COST:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

DHR:

$24.78B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHR:

$15.04B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

DHR:

$6.69B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danaher Corporation

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с DHR:
DHR с TMODHR с SYKDHR с MDTDHR с ABTDHR с BDXDHR с RMDDHR с VOO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

DHR vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHR
Ранг доходности на риск DHR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHR c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHRCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-0.08

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
0.02

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.00

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.10

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

-0.22

-0.62

DHR vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHR на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа COST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHR и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHR и COST

Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHRCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.80%

-53.39%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.97%

-15.14%

-17.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.72%

-20.74%

-20.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

-31.40%

-12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-31.40%

-12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.50%

-10.23%

-27.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-13.36%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.85%

6.67%

+7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DHR и COST

Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHRCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

7.44%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.52%

14.53%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.18%

18.80%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.03%

22.72%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

21.95%

+3.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHR и COST

Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
DHR
Danaher Corporation		0.76%0.56%0.47%12.64%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%32.55%0.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHR и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
5.95B
70.53B
(DHR) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DHR и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Danaher Corporation и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
60.3%
-25.1%
Активы портфеля
DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

DHR and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHR has higher volatility (9.21%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs COST's -53.39%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHR и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор