Сравнение DHR с CDNS
DHR (Danaher Corporation) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DHR returned 11.06%/yr vs 31.77%/yr for CDNS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 23.16%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 11.06% против 31.77% соответственно.
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
Сравнение доходности по годам DHR и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between DHR and CDNS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.35 |
The correlation between DHR and CDNS shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHR:
$128.09B
CDNS:
$105.37B
DHR:
$5.17
CDNS:
$4.28
DHR:
34.85
CDNS:
89.86
DHR:
5.19
CDNS:
19.03
DHR:
2.42
CDNS:
12.08
DHR:
$24.78B
CDNS:
$5.53B
DHR:
$15.04B
CDNS:
$4.91B
DHR:
$6.69B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. CDNS — Ранг доходности на риск
DHR
CDNS
Сравнение DHR c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHR | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.15 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.87 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 1.84 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHR и CDNS
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -93.13% | +47.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -28.85% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -29.05% | -12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -29.59% | -14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -32.12% | -11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.50% | -7.55% | -29.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -39.62% | +29.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 13.63% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и CDNS
Текущая волатильность для Danaher Corporation (DHR) составляет 9.21%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что DHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 16.52% | -7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 31.73% | -12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.18% | 38.94% | -10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 36.17% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 34.12% | -8.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и CDNS
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и CDNS
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and CDNS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to DHR (9.21%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор