Сравнение DHR с AON
DHR (Danaher Corporation) and AON (Aon plc) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while AON operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, DHR returned 11.06%/yr vs 13.10%/yr for AON. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и AON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у AON с доходностью -4.52%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям AON по среднегодовой доходности: 11.06% против 13.10% соответственно.
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
AON
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- -4.52%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- -4.90%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам DHR и AON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
AON Aon plc | -4.52% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
Correlation
The correlation between DHR and AON is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between DHR and AON has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DHR:
$128.09B
AON:
$72.23B
DHR:
$5.17
AON:
$18.21
DHR:
34.85
AON:
18.41
DHR:
5.19
AON:
4.15
DHR:
2.42
AON:
7.34
DHR:
$24.78B
AON:
$17.49B
DHR:
$15.04B
AON:
$9.77B
DHR:
$6.69B
AON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. AON — Ранг доходности на риск
DHR
AON
Сравнение DHR c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHR | AON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.28 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.53 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHR и AON
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и AON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -69.05% | +23.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -17.28% | -15.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -23.84% | -17.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -25.38% | -18.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -38.73% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.50% | -17.16% | -20.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -13.67% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 9.29% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и AON
Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 5.69% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 19.50% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.18% | 23.54% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 23.11% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 23.45% | +2.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и AON
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности AON в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.91% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и AON
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and AON have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.21%) compared to AON (5.69%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs AON's -69.05%.
AON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и AON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор