Сравнение DHR с ADSK
DHR (Danaher Corporation) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ADSK operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DHR returned 11.48%/yr vs 14.84%/yr for ADSK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и ADSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -17.52%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -24.30%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 11.48% против 14.84% соответственно.
DHR
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- -17.52%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 11.48%
ADSK
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -24.30%
- 6 месяцев
- -25.49%
- 1 год
- -24.61%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам DHR и ADSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -17.52% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
ADSK Autodesk, Inc. | -24.30% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
Correlation
The correlation between DHR and ADSK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.34 |
The correlation between DHR and ADSK shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHR:
$134.00B
ADSK:
$47.50B
DHR:
$5.17
ADSK:
$6.84
DHR:
36.45
ADSK:
32.78
DHR:
5.43
ADSK:
6.39
DHR:
2.53
ADSK:
14.90
DHR:
$24.78B
ADSK:
$7.51B
DHR:
$15.04B
ADSK:
$6.84B
DHR:
$6.69B
ADSK:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. ADSK — Ранг доходности на риск
DHR
ADSK
Сравнение DHR c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHR | ADSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.74 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -1.41 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHR | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.75 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.12 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.33 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок DHR и ADSK
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и ADSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -76.92% | +31.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -33.15% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -33.15% | -8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -51.99% | +8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -51.99% | +8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.61% | -34.53% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -22.62% | +12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 17.43% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и ADSK
Текущая волатильность для Danaher Corporation (DHR) составляет 9.05%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что DHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 12.02% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.62% | 26.89% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 32.78% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 35.05% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.54% | 36.43% | -10.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и ADSK
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHR Danaher Corporation | 0.72% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и ADSK
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and ADSK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (12.02%) compared to DHR (9.05%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs ADSK's -76.92%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и ADSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор