Сравнение DHLX с VFLO
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DHLX tracks the Actively Managed while VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и VFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 21.86%.
DHLX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 2.53%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFLO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.74%
- 6 месяцев
- 21.15%
- С начала года
- 21.86%
- 1 год
- 37.44%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLX и VFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 2.88% | 1.22% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 21.86% | 4.91% |
Correlation
The correlation between DHLX and VFLO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. VFLO — Ранг доходности на риск
DHLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VFLO
Сравнение DHLX c VFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHLX | VFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHLX и VFLO
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и VFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -17.79% | +9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.64% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -2.45% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и VFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 15.56% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 15.98% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 15.98% | -4.29% |
Сравнение комиссий DHLX и VFLO
DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и VFLO
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VFLO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.65% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 1.12% | 1.60% | 1.20% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and VFLO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
VFLO has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.65% for DHLX.
DHLX tracks Actively Managed, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Diamond Hill and Victory. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.39% for VFLO.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и VFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор