Сравнение DHLX с TBG
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and TBG (TBG Dividend Focus ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DHLX is passively managed, while TBG is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for TBG.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и TBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у TBG с доходностью 13.93%.
DHLX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 2.53%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBG
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 13.93%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLX и TBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 2.88% | 1.22% |
TBG TBG Dividend Focus ETF | 13.93% | 1.92% |
Correlation
The correlation between DHLX and TBG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. TBG — Ранг доходности на риск
DHLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBG
Сравнение DHLX c TBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и TBG Dividend Focus ETF (TBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHLX | TBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHLX и TBG
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки TBG в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и TBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | TBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -14.76% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.53% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -2.05% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и TBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | TBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 9.82% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 12.20% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 12.20% | -0.51% |
Сравнение комиссий DHLX и TBG
DHLX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TBG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и TBG
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности TBG в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.65% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
TBG TBG Dividend Focus ETF | 2.63% | 2.80% | 2.33% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and TBG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHLX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for TBG.
TBG has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.65% for DHLX.
They also come from different issuers: Diamond Hill and EA Series Trust. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.59% for TBG.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и TBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор