Сравнение DHLX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
DHLX и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHLX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHLX и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -1.96% | 1.24% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.22% | 3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.22%.
DHLX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHLX и SPYV
DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
DHLX vs. SPYV — Ранг доходности на риск
DHLX
SPYV
Сравнение DHLX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.41 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между DHLX и SPYV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и SPYV
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок DHLX и SPYV
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHLX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -58.45% | +50.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -4.32% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -8.77% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и SPYV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHLX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 15.52% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.70% | 14.43% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.70% | 16.95% | -5.25% |