PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHLX с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHLX с IUSV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).

DHLX и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHLX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DHLX и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHLX и IUSV

2026 (YTD)2025
DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF		-1.96%1.24%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		0.41%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, DHLX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 0.41%.

DHLX

1 день
0.90%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSV

1 день
0.18%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.41%
6 месяцев
3.28%
1 год
12.73%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с DHLX:
DHLX с FVALDHLX с CSTKDHLX с DFLVDHLX с ELCVDHLX с PYDHLX с BGIGDHLX с JHDV
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SCHDIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Сравнение комиссий DHLX и IUSV

DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF

Доходность на риск

DHLX vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHLX
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHLX c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DHLX vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHLXIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.59

-0.71

Корреляция

Корреляция между DHLX и IUSV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHLX и IUSV

Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности IUSV в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF		0.41%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок DHLX и IUSV

Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и IUSV.

Загрузка...

Показатели просадок

DHLXIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.40%

-56.88%

+48.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-4.35%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-6.33%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DHLX и IUSV

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHLXIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

15.67%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.70%

14.59%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.70%

17.08%

-5.38%