Сравнение DHLX с FNDX
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DHLX tracks the Actively Managed while FNDX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и FNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 17.12%.
DHLX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 2.53%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 17.12%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение доходности по годам DHLX и FNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 2.88% | 1.22% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 17.12% | 3.89% |
Correlation
The correlation between DHLX and FNDX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. FNDX — Ранг доходности на риск
DHLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FNDX
Сравнение DHLX c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHLX | FNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHLX и FNDX
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и FNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -37.72% | +29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | 0.00% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -3.53% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и FNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 10.23% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 15.13% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 17.43% | -5.74% |
Сравнение комиссий DHLX и FNDX
DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и FNDX
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FNDX в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.65% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.46% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and FNDX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
FNDX has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.65% for DHLX.
DHLX tracks Actively Managed, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. They also come from different issuers: Diamond Hill and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.25% for FNDX.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и FNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор