Сравнение DHLX с FAAR
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DHLX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Actively Managed, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. DHLX is passively managed, while FAAR is actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.13%.
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 25.13%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение доходности по годам DHLX и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 25.13% | -2.40% |
Correlation
The correlation between DHLX and FAAR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. FAAR — Ранг доходности на риск
DHLX
FAAR
Сравнение DHLX c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.44 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок DHLX и FAAR
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -18.03% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -1.57% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -7.84% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и FAAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 13.49% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 13.01% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 11.51% | -0.06% |
Сравнение комиссий DHLX и FAAR
DHLX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и FAAR
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FAAR в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.20% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and FAAR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHLX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 0.41% for DHLX.
DHLX is categorized as Large Cap Value Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Diamond Hill and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.95% for FAAR.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор