Сравнение DHLX с CSTK
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DHLX is passively managed, while CSTK is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for CSTK.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и CSTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 12.69%.
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLX и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 12.69% | 4.84% |
Correlation
The correlation between DHLX and CSTK is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. CSTK — Ранг доходности на риск
DHLX
CSTK
Сравнение DHLX c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLX | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 2.65 | -2.60 |
Просадки
Сравнение просадок DHLX и CSTK
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и CSTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -8.87% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | 0.00% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -1.27% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и CSTK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 11.32% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 11.64% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 11.64% | -0.19% |
Сравнение комиссий DHLX и CSTK
DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и CSTK
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности CSTK в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.75% | 1.44% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and CSTK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSTK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
CSTK has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.41% for DHLX.
They also come from different issuers: Diamond Hill and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.35% for CSTK.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и CSTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор