Сравнение DHLX с BITI
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - DHLX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Actively Managed, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. DHLX charges 0.55%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.73%.
DHLX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.43%
- 6 месяцев
- 2.02%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- -31.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLX и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 2.23% | 1.22% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.73% | 20.61% |
Correlation
The correlation between DHLX and BITI is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. BITI — Ранг доходности на риск
DHLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITI
Сравнение DHLX c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHLX | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHLX и BITI
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -92.16% | +83.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -86.38% | +84.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -68.42% | +65.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и BITI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 44.07% | -32.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 52.21% | -40.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.68% | 52.21% | -40.53% |
Сравнение комиссий DHLX и BITI
DHLX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и BITI
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности BITI в 15.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.59% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.65% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and BITI have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHLX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.59%, compared with 0.65% for DHLX.
DHLX is categorized as Large Cap Value Equities, while BITI is Cryptocurrency. DHLX tracks Actively Managed, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Diamond Hill and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 1.03% for BITI.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор