Сравнение DHI с DFH
DHI (D.R. Horton, Inc.) and DFH (Dream Finders Homes, Inc.) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, DHI returned 14.61%/yr vs -6.08%/yr for DFH. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DHI и DFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHI показывает доходность 16.60%, что значительно выше, чем у DFH с доходностью -1.81%.
DHI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 14.66%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- 20.27%
DFH
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -6.25%
- 1 год
- -30.65%
- 3 года*
- -9.58%
- 5 лет*
- -6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHI и DFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 16.60% | 4.24% | -7.24% | 72.07% | -16.83% | 45.65% |
DFH Dream Finders Homes, Inc. | -1.81% | -26.51% | -34.51% | 310.28% | -55.48% | -0.31% |
Correlation
The correlation between DHI and DFH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between DHI and DFH has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DHI:
$48.62B
DFH:
$1.55B
DHI:
$10.76
DFH:
$1.77
DHI:
15.51
DFH:
9.47
DHI:
5.25
DFH:
0.36
DHI:
1.48
DFH:
0.39
DHI:
2.01
DFH:
1.23
DHI:
$33.35B
DFH:
$4.22B
DHI:
$4.31B
DFH:
$561.30M
DHI:
$4.29B
DFH:
$234.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHI vs. DFH — Ранг доходности на риск
DHI
DFH
Сравнение DHI c DFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHI | DFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.52 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | -0.81 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHI и DFH
Максимальная просадка DHI за все время составила -88.84%, что больше максимальной просадки DFH в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и DFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHI | DFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.84% | -75.38% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.56% | -59.44% | +31.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.28% | -71.26% | +29.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.45% | -71.26% | +26.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -61.61% | +48.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -42.05% | +14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 37.94% | -22.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHI и DFH
Текущая волатильность для D.R. Horton, Inc. (DHI) составляет 11.27%, в то время как у Dream Finders Homes, Inc. (DFH) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что DHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHI | DFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 19.75% | -8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.77% | 42.19% | -16.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.44% | 56.19% | -16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 55.54% | -19.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.87% | 57.20% | -21.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHI и DFH
Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как DFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFH Dream Finders Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.05% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHI и DFH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D.R. Horton, Inc. и Dream Finders Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHI и DFH
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.
DFH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 887.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
DFH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 887.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
DFH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.26M при выручке в 887.84M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
DHI and DFH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFH has higher volatility (19.75%) compared to DHI (11.27%). In terms of maximum drawdown, DHI dropped -88.84% vs DFH's -75.38%.
DHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHI и DFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор