Сравнение DHHF.AX с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
DHHF.AX и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHHF.AX - это активно управляемый фонд от BetaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DHHF.AX и XAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHHF.AX и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | -3.89% | 11.88% | 21.74% | 17.00% | -8.93% | 23.07% | 3.80% | 0.84% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 4.50% | 35.54% | 35.72% | 23.88% | 1.26% | 8.31% | -3.15% | -2.26% |
Разные валюты инструментов
DHHF.AX торгуется в AUD, в то время как XAR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAR были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHHF.AX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 4.50%.
DHHF.AX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
XAR
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 46.89%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 18.46%
- 10 лет*
- 19.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHHF.AX и XAR
DHHF.AX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XAR в 0.35%.
Доходность на риск
DHHF.AX vs. XAR — Ранг доходности на риск
DHHF.AX
XAR
Сравнение DHHF.AX c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHHF.AX | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.82 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.50 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.47 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 7.51 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHHF.AX | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.82 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.03 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DHHF.AX и XAR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHHF.AX и XAR
Дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности XAR в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 1.97% | 2.13% | 1.99% | 2.38% | 4.24% | 1.28% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок DHHF.AX и XAR
Максимальная просадка DHHF.AX за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки XAR в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHHF.AX и XAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHHF.AX | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -46.37% | +17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -17.22% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -32.40% | +15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -11.16% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -6.76% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 4.93% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHHF.AX и XAR
Текущая волатильность для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) составляет 5.09%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что DHHF.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHHF.AX | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 8.99% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 19.48% | -11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 25.86% | -13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 20.65% | -9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 22.49% | -9.21% |