Сравнение VDHG.AX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
VDHG.AX и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDHG.AX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 20 нояб. 2017 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VDHG.AX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDHG.AX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | -4.66% | 12.88% | 17.84% | 15.49% | -9.55% | 13.42% | 7.74% | 23.67% | -2.22% | 1.42% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -7.66% | 9.29% | 37.51% | 26.40% | -12.75% | 36.31% | 8.00% | 31.68% | 5.75% | 0.45% |
Разные валюты инструментов
VDHG.AX торгуется в AUD, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDHG.AX показывает доходность -4.66%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -7.66%.
VDHG.AX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDHG.AX и IVV
VDHG.AX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDHG.AX vs. IVV — Ранг доходности на риск
VDHG.AX
IVV
Сравнение VDHG.AX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDHG.AX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.40 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.66 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.69 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 1.95 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDHG.AX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.40 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.96 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VDHG.AX и IVV составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDHG.AX и IVV
Дивидендная доходность VDHG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.91% | 3.94% | 3.15% | 2.68% | 4.94% | 5.52% | 5.09% | 3.87% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок VDHG.AX и IVV
Максимальная просадка VDHG.AX за все время составила -28.34%, что меньше максимальной просадки IVV в -40.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDHG.AX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDHG.AX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -55.25% | +26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -12.06% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -24.53% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -6.26% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -10.85% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.53% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDHG.AX и IVV
Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VDHG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDHG.AX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.09% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 7.70% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 16.14% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 14.58% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.87% | 16.38% | -4.51% |