Сравнение VDHG.AX с QTOP
VDHG.AX (Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - VDHG.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. VDHG.AX is actively managed, while QTOP is passively managed. Over the past year, VDHG.AX returned 10.09% vs 18.07% for QTOP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. VDHG.AX charges 0.27%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.
Доходность
Сравнение доходности VDHG.AX и QTOP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDHG.AX торгуется в AUD, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDHG.AX показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 9.41%.
VDHG.AX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- 2.17%
- С начала года
- 3.64%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
QTOP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -2.85%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 9.41%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDHG.AX и QTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.64% | 12.88% | 2.59% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 9.41% | 13.32% | 14.04% |
Correlation
The correlation between VDHG.AX and QTOP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDHG.AX vs. QTOP — Ранг доходности на риск
VDHG.AX
QTOP
Сравнение VDHG.AX c QTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDHG.AX | QTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.10 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 2.89 | +1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDHG.AX и QTOP
Максимальная просадка VDHG.AX за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки QTOP в -22.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDHG.AX и QTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDHG.AX | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -22.18% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -16.51% | +9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -6.28% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -5.03% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 6.28% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDHG.AX и QTOP
Текущая волатильность для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) составляет 1.93%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что VDHG.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDHG.AX | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 7.31% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 14.37% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 17.49% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 21.10% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 21.10% | -9.35% |
Сравнение комиссий VDHG.AX и QTOP
VDHG.AX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDHG.AX и QTOP
Дивидендная доходность VDHG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности QTOP в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.34% | 0.38% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 2.96% | 3.94% | 2.07% | 2.27% | 4.42% | 8.02% | 5.03% | 3.87% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
VDHG.AX and QTOP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.27% for VDHG.AX.
VDHG.AX is categorized as Large Cap Growth Equities, while QTOP is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.27% for VDHG.AX and 0.20% for QTOP.
Подберите оптимальное распределение для VDHG.AX и QTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор