Сравнение VDHG.AX с QTOP
VDHG.AX (Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - VDHG.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. VDHG.AX is actively managed, while QTOP is passively managed. Over the past year, VDHG.AX returned 12.72% vs 32.02% for QTOP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VDHG.AX charges 0.27%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.
Доходность
Сравнение доходности VDHG.AX и QTOP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDHG.AX торгуется в AUD, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDHG.AX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 14.36%.
VDHG.AX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- —
QTOP
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 32.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDHG.AX и QTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.21% | 12.88% | 2.76% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 14.36% | 13.32% | 13.55% |
Correlation
The correlation between VDHG.AX and QTOP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDHG.AX vs. QTOP — Ранг доходности на риск
VDHG.AX
QTOP
Сравнение VDHG.AX c QTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDHG.AX | QTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.95 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 5.19 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDHG.AX | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.15 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.34 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок VDHG.AX и QTOP
Максимальная просадка VDHG.AX за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки QTOP в -22.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDHG.AX и QTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDHG.AX | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -22.18% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -16.51% | +9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.43% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -5.21% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 6.19% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDHG.AX и QTOP
Текущая волатильность для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) составляет 2.90%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что VDHG.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDHG.AX | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.75% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 11.32% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 14.98% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 20.48% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 20.48% | -8.64% |
Сравнение комиссий VDHG.AX и QTOP
VDHG.AX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDHG.AX и QTOP
Дивидендная доходность VDHG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности QTOP в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.32% | 0.38% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.27% | 3.94% | 3.15% | 2.68% | 4.94% | 5.52% | 5.09% | 3.87% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
VDHG.AX and QTOP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.27% for VDHG.AX.
VDHG.AX is categorized as Large Cap Growth Equities, while QTOP is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.27% for VDHG.AX and 0.20% for QTOP.
Подберите оптимальное распределение для VDHG.AX и QTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор