Сравнение VDHG.AX с VSO.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF (VSO.AX).
VDHG.AX и VSO.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDHG.AX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 20 нояб. 2017 г.. VSO.AX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Australian Shares Small Cap Index. Фонд был запущен 23 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VDHG.AX и VSO.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDHG.AX и VSO.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | -2.79% | 12.88% | 17.84% | 15.49% | -9.55% | 13.42% | 7.74% | 23.67% | -2.22% | 1.42% |
VSO.AX Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF | -6.66% | 24.14% | 8.91% | 6.32% | -11.74% | 21.77% | 14.75% | 21.67% | -7.43% | 4.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VDHG.AX показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у VSO.AX с доходностью -6.66%.
VDHG.AX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
VSO.AX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -5.40%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDHG.AX и VSO.AX
VDHG.AX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии VSO.AX в 0.30%.
Доходность на риск
VDHG.AX vs. VSO.AX — Ранг доходности на риск
VDHG.AX
VSO.AX
Сравнение VDHG.AX c VSO.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF (VSO.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDHG.AX | VSO.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.43 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.11 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 4.08 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDHG.AX | VSO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.43 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.39 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между VDHG.AX и VSO.AX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDHG.AX и VSO.AX
Дивидендная доходность VDHG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности VSO.AX в 7.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.47% | 3.94% | 3.15% | 2.68% | 4.94% | 5.52% | 5.09% | 3.87% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSO.AX Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF | 7.35% | 6.86% | 2.44% | 3.89% | 5.39% | 3.55% | 6.24% | 2.96% | 2.21% | 3.86% | 3.30% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок VDHG.AX и VSO.AX
Максимальная просадка VDHG.AX за все время составила -28.34%, что меньше максимальной просадки VSO.AX в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDHG.AX и VSO.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDHG.AX | VSO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -40.60% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -16.81% | +9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -23.53% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -11.55% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -6.35% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 4.57% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDHG.AX и VSO.AX
Текущая волатильность для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) составляет 5.45%, в то время как у Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF (VSO.AX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что VDHG.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSO.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDHG.AX | VSO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 8.37% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 13.64% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 17.78% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 16.11% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 16.81% | -4.93% |