Сравнение DHHF.AX с IOO
DHHF.AX (Betashares Diversified All Growth ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - DHHF.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BetaShares, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). DHHF.AX is actively managed, while IOO is passively managed. Over the past 5 years, DHHF.AX returned 10.41%/yr vs 18.29%/yr for IOO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DHHF.AX charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for IOO.
Доходность
Сравнение доходности DHHF.AX и IOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DHHF.AX торгуется в AUD, в то время как IOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IOO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHHF.AX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 3.60%.
DHHF.AX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 18.29%
- 10 лет*
- 16.92%
Сравнение доходности по годам DHHF.AX и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 3.25% | 11.88% | 21.74% | 17.00% | -8.93% | 23.07% | 3.80% | 0.84% |
IOO iShares Global 100 ETF | 3.60% | 17.80% | 39.28% | 27.80% | -10.81% | 33.42% | 8.19% | 2.88% |
Correlation
The correlation between DHHF.AX and IOO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHHF.AX vs. IOO — Ранг доходности на риск
DHHF.AX
IOO
Сравнение DHHF.AX c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHHF.AX | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.04 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 6.17 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHHF.AX | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.14 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.64 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DHHF.AX и IOO
Максимальная просадка DHHF.AX за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки IOO в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHHF.AX и IOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHHF.AX | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -40.14% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -11.96% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.49% | -16.11% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -18.01% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -2.19% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -10.32% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.95% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHHF.AX и IOO
Текущая волатильность для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) составляет 2.51%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что DHHF.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHHF.AX | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 2.95% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 8.75% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | 11.42% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 14.44% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 15.78% | -2.60% |
Сравнение комиссий DHHF.AX и IOO
DHHF.AX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHHF.AX и IOO
Дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности IOO в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 2.19% | 2.13% | 1.99% | 2.38% | 4.24% | 1.28% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.84% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
DHHF.AX and IOO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHHF.AX is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHHF.AX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.
DHHF.AX is categorized as Large Cap Growth Equities, while IOO is Global Equities. They also come from different issuers: BetaShares and iShares. Their fees differ too: 0.19% for DHHF.AX and 0.40% for IOO.
Подберите оптимальное распределение для DHHF.AX и IOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор